خيارات التنبؤ سعر السهم

كيفية استخدام خيارات لجعل توقعات الأرباح.
وقال الفيزيائي الشهير نيلز بور مرة واحدة "التنبؤ صعب جدا، وخاصة حول المستقبل". في حين أن العديد من جوانب ميكانيكا الكم، والتجار والمستثمرين لديها العديد من الأدوات للمساعدة في جعل التنبؤات دقيقة في الأسواق المالية. في كثير من الأحيان، هذه الأدوات هي الأدوات المالية المشتقة التي يمكن أن تساعد في تقديم صورة مجمعة عن مشاعر السوق في المستقبل - أدوات مثل الخيارات.
ويمكن أن تكون هذه التنبؤات مفيدة بشكل خاص للمتداولين النشطين خلال موسم الأرباح عندما تكون أسعار الأسهم أكثر تقلبا. خلال هذه الأوقات، العديد من التجار والمستثمرين استخدام الخيارات إما لوضع الرهانات الصعودية التي ترفع مواقفها أو التحوط مواقفها الحالية ضد الهبوط المحتمل. في هذه المقالة، سنلقي نظرة على عملية بسيطة من ثلاث خطوات لجعل تنبؤات الأرباح الفعالة باستخدام الخيارات.
الخطوة 1: تحليل سلسلة الفرص.
يعتبر العثور على هذه الخيارات المستهدفة عملية من خطوتين:
1. ابحث عن غير عادية - ابحث عن مكالمة أو وضع خيارات مع حجم الحالي الذي هو أكثر من متوسط ​​حجم التداول اليومي، وخاصة في الأشهر القريبة.
2. قارن الفائدة المفتوحة - تأكد من أن حجم الحالي يتجاوز الفائدة المفتوحة في اليوم السابق، مما يدل على أن النشاط اليوم يمثل مواقف جديدة.
في الممارسة: بايدو.
لاحظ أن خيارات المكالمة المحددة في الشهر القريب تتداول مع أحجام أعلى بكثير من الفائدة المفتوحة، مما يوحي بأن الخيارات يتم تجميعها من قبل التجار و / أو المستثمرين. ويمكننا أيضا أن ننظر إلى حجم اليوم الحالي ومقارنتها بمتوسط ​​الحجم اليومي لاستخلاص استنتاجات مماثلة، ولكن الاهتمام المفتوح يعتبر عموما الأكثر أهمية لمشاهدة.
الخطوة 2: تحديد حجم مع سترادلز.
تمثل سترادلز إستراتيجية الخيارات التي تتضمن شراء المكالمة ووضع الخيارات بنفس سعر الإضراب وتاريخ انتهاء الصلاحية. من خلال شراء على المدى المال، خيارات التجار وضع أنفسهم للاستفادة من زيادة في التقلبات الضمنية. ولذلك، فإن النظر إلى سعر السوق على المدى النقدي يمكن أن يخبرنا عن حجم هذا التقلب الضمني.
في الممارسة: غوغل.
سيبدو على المدى النقدي ل غوغ ثم شيء من هذا القبيل:
الخطوة 3: اتخاذ قرار بشأن التحوط أو الاستغلال.
يمكن للمستثمرين والمستثمرين أيضا النظر في سلسلة الخيارات لأنواع مختلفة من استراتيجيات الخيارات التي من المرجح أن تحدث حول موسم الأرباح. علی سبیل المثال، قد تشیر أحجام مشابھة في خیارات الوضع والدعوة بنفس السعر وتاریخ انتھاء الصلاحیة إلی رهان علی مستوى التقلب، بینما یمکن أن تشیر خیارات المکالمات المباعة إلی أن المستثمرین علی المدى الطویل یقومون بتحوط مراکزھم من خلال بیع المبیعات - مؤشر ھبوطي.
يمكن للتجار والمستثمرين العثور على هذه المعلومات من خلال النظر في الصفقات في الوقت الحقيقي من خلال منصات الوساطة أو باستخدام واحد من العديد من المواقع التي توفر معلومات التداول في الوقت الحقيقي - أو ببساطة عن طريق استخدام البيانات المتأخرة من مواقع مثل إنفستوبيديا أو ياهو! المالية.
وفي حين أن استخدام بيانات الخيارات للتنبؤ بتحركات الأرباح قد يكون جزءا من الفن وعلم جزء، يجد العديد من الخبراء الماليين أنه لا يقدر بثمن عند التنبؤ ليس فقط الأرباح تتحرك، ولكن أيضا عمليات الاندماج والاستحواذ وغيرها من تحركات الأسعار المتوقعة. باستخدام هذه العملية البسيطة من ثلاث خطوات، يمكنك جعل توقعات الأرباح الخاصة بك باستخدام بيانات الخيارات:
1. تحديد خيارات غير عادية الصفقات والتحقق من صحتها من خلال مقارنة حجم اليوم الحالي إلى المصلحة المفتوحة و / أو حجم التداول اليومي.
2. تحديد حجم هذه الخطوة أعلى من خلال حساب تكلفة على المدى القصير، والذي يوفر فكرة عن التقلبات المتوقعة.
3. اكتشاف اتجاه التجارة من خلال النظر في عرض الأسعار وأسعار الطلب، فضلا عن تحليل سلسلة الخيارات الشاملة للبحث عن الأنواع المحتملة من الصفقات التي يتم وضعها.
كما يمكنك وضع هذه التقنية للاستخدام، ستجد أن المستقبل يصبح أسهل بكثير للتنبؤ. (للحصول على قراءة إضافية، نلقي نظرة أيضا على استراتيجيات الخيار لسوق أسفل والربح على أي تغيير الأسعار مع سترادلز طويلة.)

استخدام خيارات البيانات للتنبؤ اتجاه سوق الأسهم.
ويتساءل كل تاجر ومستثمر: "أين يتجه السوق ككل (أو سعر أمني محدد)؟" وتستخدم عدة منهجيات وحسابات مكثفة وأدوات تحليلية للتنبؤ بالاتجاه التالي للسوق بشكل عام أو أمن محدد. بيانات السوق خيارات يمكن أن توفر رؤى ذات مغزى حول تحركات الأسعار للأمن الكامنة. وننظر في كيفية استخدام نقاط بيانات محددة تتعلق بسوق الخيارات للتنبؤ بالاتجاه المستقبلي.
تفترض هذه المقالة معرفة القارئ بتداول الخيارات ونقاط البيانات.
خيارات مؤشرات اتجاه السوق.
نسبة التسديد (ير): ير هو المؤشر القياسي الذي تم استخدامه لفترة طويلة لقياس اتجاه السوق. يتم حساب هذه النسبة البسيطة بقسمة عدد خيارات الخيارات المتداولة على عدد خيارات الخيارات المتداولة. وهي واحدة من أكثر النسب شيوعا لتقييم معنويات المستثمرين للسوق أو الأسهم. (لمزيد من المعلومات، انظر: ما هي نسبة وضع الدعوة و لماذا يجب أن تولي اهتماما لذلك؟)
قيم ير متعددة متاحة بسهولة من تبادل الخيارات المختلفة. وهي تتضمن إجمالي تفاعل البوليميراز المتسلسل، و ير فقط، وقيم ير فقط للمؤشر. ويشمل إجمالي تقارير إنجاز المشروعات بيانات عن مؤشرات الأسهم والأسهم. ویتضمن تقریر إنجاز حقوق المساھمین في حقوق الملکیة فقط بیانات الخیارات الخاصة بالأسھم ویستبعد خیارات المؤشر. وبالمثل، فإن مؤشر ير فقط يحتوي على بيانات خيارات خاصة بالمؤشر ويستبعد بيانات خيارات الأسهم.
يتم شراء معظم خيارات المؤشر (خيارات الشراء) من قبل مديري الصناديق للتحوط على مستوى أوسع، بغض النظر عما إذا كان لديهم مجموعة فرعية أصغر من الأوراق المالية في السوق بشكل عام أو ما إذا كانوا يحملون قطعة أكبر. على سبيل المثال، قد لا يملك مدير الصندوق سوى 20 رأس مال كبير، ولكن يمكن شراء خيارات وضع على المؤشر العام الذي يحتوي على 50 أسهم التأسيسية.
وبسبب هذا النشاط، فإن ير يرمز فقط للمؤشر والقيم الإجمالية ير (التي تتضمن خيارات الفهرس) لا تعكس بالضرورة مواقف الخيار الدقيق مقابل الحيازات الأساسية. وهو يتخطى قيم المؤشر فقط و مجموع قيم ير، كما أن هناك ميلا أكبر لشراء خيارات وضع (للتحوط على مستوى واسع)، بدلا من خيارات المكالمة. (لمزيد من المعلومات، راجع: التحوط مع الخيارات.)
يقوم المتداولون الأفراد بشراء خيارات الأسهم للتداول والتحوط من أوضاع أسهمهم المحددة بدقة. وعادة لا يوجد تحوط "على مستوى واسع". لذلك، يستخدم المحللون قيم الإنصاف المتسلسل فقط، بدلا من مجموع ير أو مؤشر ير فقط.
وتشير البيانات التاريخية من تشرين الثاني / نوفمبر 2006 إلى أيلول / سبتمبر 2018 لقيم كبوي ير (الأسهم فقط) مقابل أسعار إغلاق S & P 500 إلى أن الزيادة في قيم ير قد أعقبها انخفاضات في مؤشر S & P 500 والعكس بالعكس.
كما هو مبين من الأسهم الحمراء، كان الاتجاه موجودا على المدى الطويل وعلى المدى القصير. لا عجب إذن أن ير لا يزال واحدا من المؤشرات الأكثر شعبية وشعبية للاتجاه السوق. كما يستخدم التجار ذوي الخبرة تقنيات التمهيد، مثل المتوسط ​​المتحرك الأسي لمدة 10 أيام، لتحسين تصور الاتجاهات المتغيرة في ير.
ومن أجل استخدام تفاعل ير للتنبؤ بالحركة، يحتاج المرء إلى اتخاذ قرار بشأن عتبات قيمة ير (أو النطاقات). وتقيس قيمة ير التي تفوق أو تقل عن قيم العتبة (أو النطاق) تحركا في السوق. ومع ذلك، ينبغي الحرص على إبقاء نطاقات تفاعل البوليميراز المتسلسل المتوقعة واقعية وقابلة للقيم الماضية. على سبيل المثال، من 2018 إلى 2018، ظلت قيم ير حوالي 0.6. ويبدو أن الاتجاه كان هبوطيا (على الرغم من انخفاض حجمه)، الذي رافقه ارتفاع قيم S & أمب؛ P 500 (المشار إليها بالسهم). وأتاحت القفزات المتفرقة في الفترة الانتقالية الكثير من الفرص التجارية للتجار من أجل التحرك على التحركات السعرية على المدى القصير.
أي مؤشر تقلب (مثل فيكس، والذي يسمى أيضا مؤشر تقلب كبوي) هو مؤشر آخر، استنادا إلى بيانات الخيارات، التي يمكن استخدامها لتقييم اتجاه السوق. فيكس يقيس التقلبات الضمنية بناء على مجموعة واسعة من الخيارات على مؤشر S & P 500. (لمزيد من المعلومات، انظر: تتبع التقلب: كيف يتم حساب فيكس.)
يتم تسعير الخيارات باستخدام نماذج رياضية (مثل نموذج بلاك سكولز)، والتي تأخذ في الاعتبار تقلب الأساسية، من بين القيم الأخرى. وباستخدام أسعار السوق المتاحة للخيارات، من الممكن إجراء هندسة عكسية لصيغة التقييم والتوصل إلى قيمة تقلب تنطوي عليها أسعار السوق هذه.
وتختلف قيمة التقلبات الضمنية هذه عن مقاييس التقلبات على أساس التغيرات التاريخية في الأسعار أو التدابير الإحصائية (مثل الانحراف المعياري). وهي تعتبر أفضل وأكثر دقة من قيمة التقلبات التاريخية أو الإحصائية، حيث أنها تستند إلى أسعار السوق الحالية للخيار. یقوم مؤشر فيكس بتوحید جمیع قیم التقلب الضمني ھذه علی مجموعة متنوعة من الخیارات علی مؤشر S & P 500 ویوفر رقم واحد یمثل التقلب الضمني الشامل للسوق. هنا هو الرسم البياني المقارن لقيم فيكس مقابل S & أمب؛ P 500 أسعار الإغلاق.
وكما يمكن ملاحظته من الرسم البياني أعلاه، فإن حركة فيكس الكبيرة نسبيا مصحوبة بحركات السوق في الاتجاه المعاكس. يميل التجار ذوي الخبرة إلى إبقاء العين عن كثب على القيم فيكس، والتي تصور فجأة في أي من الاتجاهين وتحيد بشكل كبير عن القيم الماضية فيكس الماضية. هذه القيم المتطرفة هي مؤشرات واضحة على أن اتجاه السوق يمكن أن يتغير بشكل كبير مع حجم أكبر، كلما تغيرت قيمة فيكس بشكل كبير. ويشير الاتجاه المرئي الطويل الأجل في فيكس إلى اتجاه مماثل وثابت على المدى الطويل في S & أمب؛ P 500 ولكن في الاتجاه المعاكس. وتستخدم قيم فيكس القائمة على الخيارات في التنبؤات القصيرة الأجل والطويلة الأجل في اتجاه السوق.
الخط السفلي.
نقاط البيانات الخيارات تميل إلى إظهار مستوى عال جدا من التقلب في فترة قصيرة من الزمن. عند تحليلها بشكل صحيح باستخدام المؤشرات الصحيحة، فإنها يمكن أن توفر رؤى ذات مغزى حول حركة الأمن الكامنة. وقد استخدم التجار والمستثمرون من ذوي الخبرة هذه النقاط البيانات للتداول على المدى القصير، وكذلك للاستثمارات طويلة الأجل.

تتوقع الخيارات سعر السهم
الحصول على فيا أب ستور قراءة هذه المشاركة في التطبيق لدينا!
هل من الممكن استخدام سلسلة من أسعار الخيارات للتنبؤ بالمسار الأكثر احتمالا للأصل؟
لقد تساءلت دائما عن هذا.
إذا كان لديك سلسلة من الخيارات، مع انتهاء صلاحية متباعدة دعونا نقول أسبوع واحد بينهما، وكنت تبحث عن كل تاريخ انتهاء الصلاحية الخيار مع أصغر قسط، فإن سلسلة من الضربات تمثل المسار الحالي السوق المتوقعة من الأصول؟
يمكنك استخدام تلك المعلومات للمضاربة السعر الفوري؟
وأعتقد أن هذه الورقة هي عن نهج مماثل: الأفكار. ريبيك / p / إهس / إهسب / 104.html.
إذا كنت تفكر في مسار كمجموعة من النطاقات ثم فكرتك نوع من المنطقي. ومع ذلك، لا أعتقد أنك سوف تحصل على مسار الخروج من هذا النهج، مجرد سلسلة من النطاقات.
مثال: بعد انتهاء صلاحية واحدة، تشير الأسعار في سلسلة إلى مجموعة من تحركات الأسعار بين اليوم وانتهاء الصلاحية.
تأخذ سبس (على سبيل المثال 1300) و فيكس، على سبيل المثال، في 15.8 وسلسلة الخيار سبس التي كنت تبحث في هو 30 يوما من انتهاء الصلاحية. هذا يخبرك أن هناك احتمال تقريبا 68٪ أن سبس سيكون ما بين حوالي 1370 و 1230 في نهاية 30 يوما، أو احتمال 68٪ أنه سيكون ضمن 1٪ من 1300 في 1 يوم.
يؤدي تشغيل هذا المثال على سلاسل متعددة إلى توسيع النطاق فقط (يتضاعف المجلد الضمني في حالات انتهاء الصلاحية لاحقا)، أو يتعاقد النطاق (ينخفض ​​المجلد الضمني في حالات انتهاء الصلاحية لاحقا).
----- فكرة ----- إذا كان لديك الوصول إلى سوق موحد / السائل من الخيارات تعتمد المسار، قد تكون قادرة على تخدير النطاق إلى أسفل إلى حد ما.
إذا كنت قد وصلت إلى تقدير مسار ضيق، فإنه سيتغير كثيرا مع التقلب. ما هي قيمة تقدير هذا المسار؟
تعليق آخر على إجابة المستخدم 214: توزيع الاحتمالية للقيمة المستقبلية للمؤشر الذي تعنيه ضمنا من أسعار الخيارات هو توزيعه تحت القياس المحايد للمخاطر (السوق) الذي يختلف بشكل عام عن المقياس التاريخي الحقيقي. وعلى وجه الخصوص، لا تعطي أسعار الخيارات معلومات عن علاوة المخاطر. هناك أدبيات واسعة حول هذا، ولكن بداية جيدة هي هذه الورقة من كريس روجرز وستيف ساتشل.
وعلاوة على ذلك، فإن أسعار الخيارات الأوروبية تعطيك معلومات عن التوزيعات الهامشية للمؤشر في آجال استحقاق ثابتة، ولكنها لا تعطيك أي فكرة عن الخصائص الدينامية لعملية القيمة، أي توزيع المسارات.
فقط أود أن توسيع على الجواب user214: يمكنك استخدام الخيارات للتنبؤ الكامن في الشعور الاحتمالي. كما تعلمون أسعار الخيارات تعني توزيع معين - يمكنك أن تجد القيمة المتوقعة للأسهم، وتقلب حول هذه القيمة.
إذا كنت تفترض توزيعا معينا (على سبيل المثال التوزيع العادي للعائدات)، يمكنك الحصول على نسبة عالية من المتوقع (على مدى فترة زمنية معينة)، وانخفاض متوقع، ومدى متوقع، وخفض متوقع، واحتمالات لمسارات مختلفة، وما إلى ذلك. وهذا ليس شيئا يجب عليك فعله في الممارسة العملية، أو القيام بذلك ومعرفة القيود المفروضة على مثل هذه التقديرات القائمة على نموذج (وهذا هو ما أقوم به في التداول).
إذا كان لديك الوصول إلى الغريبة، وخاصة الخيارات تعتمد على مسار يمكنك تناسب نماذج أكثر تعقيدا، ومعرفة ما تتوقعه حول سعر السهم. في حين يمكنك أن تناسب نماذج أكثر واقعية لخيارات الفانيلا فقط، هذه الصفات ليست قوية، لأنها تعتمد فقط على توزيع محطة من الكامنة، وليس مسارها.
هذه هي الورقة بالنسبة لك:
من الملخص:
إن شكل سمارت التذبذب له قدرة تنبؤية كبيرة مستعرضة لعوائد الأسهم المستقبلية. وتؤدي الأسهم التي تشهد أشد التراجعات في خياراتها المتداولة إلى انخفاض أداء الأسهم مع انخفاض معدلات التذبذب في خياراتها بنحو 10.9٪ سنويا على أساس معدل المخاطر. ويستمر هذا التنبؤ لمدة ستة أشهر على الأقل، والشركات التي لديها أشد الانهيارات تقلبات هي تلك التي تعاني من أسوأ صدمات الأرباح في الربع التالي. وتتفق النتائج مع الفكرة القائلة بأن التجار المستنيرين الذين لديهم أخبار سلبية يفضلون أن يختاروا خيارات التداول خارج نطاق المال، وأن سوق الأسهم بطيء في إدماج المعلومات المتضمنة في مخاطرة التقلب.
للحصول على معلومات حول تقلب سمرك نقطة انطلاق جيدة هنا:
إذا كنت تسأل "هل يمكنني الحصول على التنبؤ بسعر مستقبلي من سلسلة الخيار"، ثم، لا، أنا لا أعتقد ذلك. ولا تعتمد قيمة الخيار على الانجراف الأساسي للأسهم أو توقعات الأسعار، لأن هذا التوقع قد انعكس بالفعل في السعر الحالي للسهم. نظرا لمعدل الخالية من المخاطر والوقت لانتهاء الصلاحية، كل ما يمكنك العودة من سعر الخيار هو التقلبات الضمنية.
الحدس هو أننا لا نقدر حقا الخيارات من حيث القيمة المطلقة، ولكن من حيث المخزون الأساسي.

استخدام الخيارات للتنبؤ حركة الأسهم.
إذا كنت قد تساءلت يوما كيفية التنبؤ حركة الأسهم ردا على إعلان الأرباح، وهنا خدعة قليلا أنيق. لاستخدامها، ونحن بحاجة للذهاب إلى سوق الخيارات.
هناك استراتيجية تسمى سترادل قصيرة. يتم إنشاؤه من خلال بيع مكالمة ووضع مع نفس سعر الإضراب. تبدو هكذا:
المصدر: تد أميريتراد.
لتقدير النطاق المتوقع لسوق الخيار، ضع سعر الإضراب على المدى بنفس سعر السهم الحالي (بالمال) أو بالقرب منه، وإضافة الأقساط. إضافة المبلغ إلى سعر الإضراب للمكالمة وطرحه من سعر الإضراب من وضع. هذه هي أسعار الأسهم حيث كسر سترادل حتى عند انتهاء الصلاحية.
على سبيل المثال، مع تداول الأسهم في 100 $، و 30 يوم دعوة 100 $ ووضع كل تداول في $ 4.00. ويبلغ سعر سترادل في $ 8.00، مع برياكيفنز من 92 $ و 108 $. هذا يخبرنا أن سوق الخيارات تتوقع أن السهم على الأرجح يكون بين 92 $ و 108 $ يأتي انتهاء صلاحية الخيار.
لماذا هذا "تقدير" معقول من النطاق السعري للسهم؟ اسمحوا لي أن أسألك هذا - "هل تاجر المهنية بيع سترادل إذا كان يعتقد أن السهم سوف تتحرك أبعد من أسعار التعادل؟" ربما لا.
هذا الاختصار مفيد بشكل خاص حول إعلانات الأرباح. من خلال مراقبة أسعار المكالمة في المال ووضع، لأقرب انتهاء إلى الأرباح، يمكن للتاجر أن يشعر عن مدى يعتقد السوق خيار الأسهم على الأرجح أن تتحرك ردا على الإعلان. يمكن أن يكون هذا مساعدا للتاجر الذي يحاول تحديد كيفية تشغيل السهم، على سبيل المثال. أي خيار لشراء.
تذكر، هذا هو فقط إحصائيا ما هو "على الأرجح". هناك دائما احتمال أن السهم سوف تتجاوز النطاق الذي يحدده سترادل.
ملاحظة إن المدى القصير كاستراتيجية تداول محفوف بالمخاطر. أنت تأخذ على مخاطر غير محدودة & # 8211؛ إذا تحرك السهم إلى ما هو أبعد من التعادل، يمكن أن تكون خسائرك كبيرة.
حول المساهم إليوت كاتز.
إليوت كاتس لديها أكثر من 30 عاما من الخبرة في الأسهم والخيارات والأسواق الآجلة. وقد عمل كخيار استراتيجي ووسيط خيارات مؤسسية. من 1989-1992، كان مدربا لمعهد الخيارات في كبوي. خلال فترة التسعينات وأوائل عام 2000، كان إليوت مناصب في الإدارة العليا في المستودعات الوطنية والمصارف الخاصة. منذ عام 2007، عمل كمستشار ومستشار ومعلم مستقل.
الوظائف ذات الصلة.
إنتاج تدفق نقدي متسق باستخدام الخيارات.
استخدام خيارات الاتصال إلى الأسهم المخفضة.
7 طرق لتوليد الدخل باستخدام خيارات.
هل يمكن للمستثمر استخدام نسبة السعر إلى السعر للتنبؤ بأسعار الأسهم؟
منشورات شائعة.
هالفوي الصفحة الرئيسية خدعة.
وهنا استراتيجية إصلاح للخيارات ذهب سيئة.
في ما يلي هاك أرباح باستخدام الأرباح وبيانات الأرباح كل ربع سنة.
تيموثي سايكس مقابلة - دردشة مع التجار بودكاست الحلقة 003.
ما هو اختصار الاستثمار؟
اختصارات الاستثمار هي النصائح والحيل والأدوات لمساعدتك على أن تصبح مستثمرا أفضل، وتوفير الوقت والمال.
لدينا فريق من المساهمين الخبراء متحمس لتبادل الخبرات والمشورة لمساعدتك على الاستثمار أكثر ذكاء.

حساب بسيط للتنبؤ كم سيتحرك السهم هذا الشهر.
إذا كنت تاجر الأسهم أو المتداول إتف، استخدم هذا الحساب بسيطة وسريعة للمساعدة في التنبؤ كم من المتوقع أن تتحرك الأسهم على مدى فترة زمنية محددة.
كما التجار نحن تدريب أنفسنا لفك الاتجاه. في الأساس، نحن نريد أن نعرف أين & # 8217؛ s هذا المخزون يسير في المستقبل؟ نستخدم الكثير من الأدوات & # 8211؛ مثل الأساسيات والمؤشرات الفنية والأنماط التوافقية والإحصاءات ودورات الموجات وغيرها. & # 8211؛ لمساعدتنا في اختيار الاتجاه الذي يحتمل أن يتحرك فيه السهم: أعلى أو أسفل أو جانبي.
ولكن هناك & # 8217؛ s سؤال آخر أن معظم التجار أبدا التفكير أن نسأل. وهذا هو: كم هو هذا المخزون المتوقع أن تتحرك في فترة معينة من الزمن؟ هناك & # 8217؛ s طريقة بسيطة جدا للعثور على ذلك، وذلك باستخدام نفس الطريقة التي يستخدمها العديد من التجار المحترفين (وهذه الطريقة يكلفك شيئا).
توقع كم سيتحرك السهم & # 8211؛ المتطلبات.
من أجل تطبيق هذه الطريقة، يجب أن يكون المخزون أو الأمان الذي تحاول تحليله مؤهلا للخيارات. عقود العقود يمكن أن تكون معقدة للتجارة وفهم، ولكنها توفر الكثير من المعلومات عن توقعات حركة السوق. لمعرفة ما إذا كان المخزون الخاص بك هو الخيار مؤهلا، سحب ما يصل الاقتباس ومحاولة العثور على سلسلة الخيار. إذا لم تكن متأكدا من كيفية إجراء مكالمة مع فريق خدمة العملاء في وسيطك، فقد تكون فكرة جيدة. يمكنك أيضا الذهاب إلى كبوي، انقر على اقتباسات & أمب؛ البيانات & غ؛ تأخر ونقلت ثم أدخل رمز شريط الأسهم أو إتف كنت مهتما في. إذا النتائج يطفو على السطح، الأسهم الخاصة بك هو أوبتيونابل. يمكنك أيضا لكمة في شريط الأسهم على فينفيز وعلى الجزء السفلي الأيسر من & # 8220؛ المالية البارزة & # 8221؛ فإنه يخبرك إذا كان الأسهم أو إتف هو الخيار أو لا.
توقع كم سيتحرك السهم & # 8211؛ طريقة.
وتحدد عقود الخيارات قيمة نقدية للوقت، بالإضافة إلى كومة كاملة من العوامل الأخرى المقاسة بالرموز اليونانية. استنادا إلى سعر الوقت، يمكننا استقراء كم من المتوقع أن تتحرك الأسهم قبل تاريخ محدد. إخراج هذه الطريقة ليست ديركتيون من هذه الخطوة، هو حجم الخطوة المتوقعة. وهذا ليس، أين ستذهب، بل بالأحرى كم سيتحرك.
اسحب سلسلة الخيارات لرمزك المطلوب، مع تاريخ انتهاء الصلاحية لمدة 30 يوما على الأقل من اليوم. إذا كان هذا لا معنى لك في الوقت الراهن، وسوف في الثانية عندما ننظر إلى مثال.
انظر إلى سعر إضراب الخيار على السلسلة وحدد السعر الأقرب إلى القيمة السوقية الحالية للرمز.
إضافة سعر الشراء لكل من الدعوة ووضع خيارات سعر الإضراب من فوق.
إلى القيمة الواردة أعلاه، أضف أول مخالفة خيار المكالمة أعلى من المخالفة في الخطوة 2، وأضف أيضا مخالفة الخيار الأول الذي تم وضعه أقل من المخالفة في الخطوة 2.
تقسيم القيمة الإجمالية الجديدة بمقدار اثنين، وفويلا & # 8211؛ لديك مبلغ الدولار من المتوقع أن تتحرك الأسهم قبل 30 يوما.
توقع كم سيتحرك السهم & # 8211؛ مثال.
الآن دعنا ننظر إلى مثال. دع & # 8217؛ s محاولة هذه الخدعة على أبل (آبل).
اعتبارا من نهاية الأعمال يوم الجمعة 11 مارس 2018، كان سهم أبل يتداول عند 102.26 $ للسهم.
سحب سلسلة الخيارات ل 15 أبريل 2018 (أكثر من 30 يوما من الآن) نرى ما يلي:
اضغط للتكبير.
أقرب سعر إلى 102.26 $ على عمود الإضراب هو 100. وهكذا، سوف نستخدم هذا الصف كما لدينا سعر الإضراب للخطوة 2.
سعر الطلب لخيار وضع 100 هو 1.81 $. سعر الطلب لخيار الاتصال 100 هو 4.1o $.
اضغط للتكبير.
سعر الطلب لخيار المكالمة الأول أعلى من 100 ضربة (105 ضربة) هو 1.55 دولار. سعر الطلب للخيار الأول وضع أقل من 100 إضراب (97.50 إضراب) هو 1.11 $.
المجموع الفرعي = $ 1.55 + $ 1.11 = 2.66 $.
الخطوة 3 مجموع = 5.91 $.
إجمالي جديد = 5.91 $ + 2.66 دولار = 8.57 دولار أمريكي.
تقسيم الخطوة 4 المجموع بنسبة 2. حتى $ 8.57 / 2 = 4.29 $.
ماذا يعني هذا؟
وهذا يعني أن سوق الخيارات هو التسعير في الخطوة 4.29 $ في سهم أبل بحلول 15 أبريل 2018. هذه الخطوة ليست اتجاهي، ولكن يشير فقط إلى حجم.
استراتيجية التداول الخاصة بك وتحليل يخبرك حيث السهم سوف تذهب (الاتجاه)، والآن أنت تعرف كم من المتوقع أن تتحرك!
توقع كم سيتحرك السهم & # 8211؛ ملاحظات والاعتبارات.
هناك بعض الأشياء التي يجب وضعها في الاعتبار. هذه الطريقة ليست ثابتة، وفي كل مرة هناك تغيير في توقعات التقلبات في الأسهم الخاصة بك، فإن الخطوة المتوقعة تتغير، لذلك فمن الأفضل لك إعادة حساب هذه القيمة كل يومين. إذا كانت الأسهم تتحرك بسرعة، فستحتاج إلى حسابها يوميا إذا كنت تعتمد على هذا الرقم لتحديد أهداف الأسعار.
يمكنك استخدام هذا على أي أمان يحتوي على خيارات مدرجة، مثل الأسهم، صناديق المؤشرات المتداولة والمؤشرات، الخ.
يمكنك أيضا تغيير وقت انتهاء الصلاحية لمعرفة ما هي الخطوة المتوقعة لمدة أسبوع واحد (إذا كانت الخيارات الأسبوعية المتاحة)، الشهر المقبل، 3 أشهر من الآن، الخ.
بالنسبة للمتداولين خيارات أكثر تقدما، ستلاحظ أن هذه الخطوة المتوقعة هي ببساطة متوسط ​​سعر على المدى المال وأول من خارج الخانق المال.
لماذا تعمل هذه الطريقة؟ لأن كل هذه الخيارات ستتكون من قيمة زمنية في الغالب، وهذه القيمة تأخذ في الاعتبار التحرك المتوقع على مستوى التقلب الحالي.
نحن نستخدم هذا الحساب لتقدير الأسعار المستهدفة، واختيار أسعار الإضراب لصفقات الخيارات لدينا، وأكثر من ذلك بكثير. الآن يمكنك استخدامه في التداول الخاص بك وكذلك!
حظا سعيدا وتجارة جيدة للجميع.
جورج بابازوف.
جورج بابازوف لديه أكثر من أربعة عشر عاما من الخبرة التجارية في العملات والأسهم والعقود الآجلة والخيارات. في عام 2018، أسس تراديبرو أكاديمية لتقديم التجار حزمة تطوير كاملة. الاشتراك والحصول على أول 8 دروس مجانا. أكثر من 12 ساعة من التدريب الجاد للتاجر خطيرة.
3 أفكار حول & لدكو؛ حساب بسيط للتنبؤ كم سيتحرك السهم هذا الشهر & رديقو؛
الأشياء الجيدة، ومؤشر مفيد حقا. هل لديك أي أفكار أو حيل حول كيفية معرفة ما إذا كان & # 8220؛ قيمة الوقت & # 8221؛ من أصلا من سعر المكالمة المال سعرها إلى حد ما أم لا؟ غير واثق جدا من بلاك سكولز أو غير ذلك & # 8220؛ ماركيت & # 8221؛ نماذج التسعير. شكر.
لقد تم مشاهدة أجهزة ماكينتوش و ستوستيكش وركض لإشارات شراء فقط لمشاهدة تحرك الأسهم جانبية أو لأسفل.
هذا يدل فقط كم الأسهم يمكن أن تتحرك، وليس أي اتجاه. اختيار اتجاه يتطلب تحليل قوة الاتجاه.
أضف تعليقاتك أو أسئلتك جيدا: إلغاء الرد.
الحصول على تنبيهات المشاركة.
الاقسام.
المشاركات الاخيرة.
أهم المشاركات & أمب؛ الصفحات.
تويتر تغذية.
الحصول على أفكار التجارة! برو دروس التداول! حر، أكتيونابل بريد إلكتروني واحد في عطلة نهاية الأسبوع.