عكس استراتيجية التداول على نطاق

خمس دقائق الاستثمار: استراتيجية مقياس عكسي.
بادئ ذي بدء، دعونا نفكر في محفظة من عشرة أسهم عقدت على مدى فترة من الزمن، على سبيل المثال، خمس سنوات. في الوقت الراهن، دعونا لا تقلق بشأن الأسهم التي هي في المحفظة. الشيء الوحيد الذي نعرفه عن المحفظة هو أنها تتكون من عشرة أسهم. الآن اسمحوا لي أن أطرح السؤال، "ماذا يمكننا أن نتنبأ عن محفظة خمس سنوات من الآن؟" وبعبارة أخرى، ما الذي سيحدث على مدى السنوات الخمس المقبلة؟
ما نحتاجه، إذن، هو تطوير نظام من شأنه أن يحقق هذا التخصيص لرأس المال لأقوى أسهمنا وأفضل أداء. كما اتضح، يمكننا أن نفعل ذلك ببساطة عن طريق عكس نهج التداول مقياس تعلمت عنه في الفصل الأخير. وبعبارة أخرى، نضيف مبالغ بالدولار على قدم المساواة لمراكز الأسهم لدينا لأنها تتحرك صعودا في السعر، بدلا من عندما تتحرك إلى أسفل في السعر. هذا ما أسميه استراتيجية مقياس العكسي. في بقية هذا الفصل، سترى كيف أن الرياضيات من هذا النهج تعمل إلى حد كبير في صالحنا.
إذا اتبعت نموذج التداول بالمقياس كما هو مبين في الفصل الأخير، رأيت كيف مهما كان ما حدث، فقد خصصت استراتيجية التاجر المتدنية لمعظم رؤوس أمواله للأسهم الأسوأ أداء تدريجيا، مع خسارة كبيرة نتيجة حتمية. مثل كرة الثلج المتداول هبوطا، فإن الميل إلى انخفاض المخزون للحفاظ على الانخفاض، جنبا إلى جنب مع قواعد التداول أحمق تاجر التاجر يتطلب من المتداول الفقراء لشراء المزيد والمزيد في حين أصبح موقفه أقل وأقل. مرة واحدة كنت قد استوعبت حقا كيف حماقة استراتيجية التداول على نطاق و، يصبح من الأسهل بكثير لنرى كيف الحكمة هو اتباع استراتيجية مقياس عكسي. لإعطائك نكهة لمزايا إضافة إلى موقف كما يتحرك في السعر، وفيما يلي تباين موجز للتجارة مقياس مقابل استراتيجية مقياس عكسي:
عكس مقياس الاستراتيجية.
لا تتم إضافة المواضع إلا إذا انخفضت الأسهم.
تتم إضافة المواقف فقط إذا زاد المخزون.
متوسط ​​التكلفة للسهم هو دائما أعلى من سعر السوق الحالي بعد الشراء الثاني.
متوسط ​​التكلفة للسهم هو دائما أقل من سعر السوق الحالي بعد الشراء الثاني.
تضحية مكاسب كبيرة على المدى الطويل لتحقيق مكاسب قصيرة الأجل الصغيرة.
تضحية المكاسب الصغيرة على المدى القصير من أجل تحقيق مكاسب كبيرة على المدى الطويل.
إمكانية غير محدودة للخسارة.
إمكانات غير محدودة لكسب.
لا تبذل أي محاولة لخفض الخسائر. يضيف إلى المواقع الخاسرة.
تخفيض الخسائر. لا تضيف إلى المواقع الخاسرة.
في محفظة، وتخصيص تلقائيا غالبية رأس المال إلى أسوأ أداء القضايا.
في محفظة، وتخصيص تلقائيا غالبية رأس المال لأفضل القضايا أداء.
تأثير كرة الثلج.
لمساعدتك في تصور مبدأ إستراتيجية مقياس العكسي، أود أن أقدم التوضيح التالي. تخيل أنك تقف في أعلى تلة كبيرة. لقد جعلت خمسة كرات الثلج، وكلها متساوية في الحجم، وكنت تعطي كل واحد منهم على قدم المساواة دفع لبدء تشغيلهم المتداولين إلى أسفل. واحدة من كرات الثلج تبدأ من موافق ولكن لا يحصل بعيدا جدا، لأنه يضرب الصخور التي كانت مختبئة تحت سطح الثلج، وتنفجر كرة الثلج إلى سمتثرينز. اثنين آخرين جعله في منتصف الطريق إلى أسفل التل، ولكن بعد ذلك المماطلة لأنها أصبحت كبيرة وحدث ليكون على جزء من التل الذي لم يكن حاد كما بعض المناطق الأخرى. لا يزال آخر يجعلها أبعد قليلا من تلك اثنين، ولكن بعد ذلك يضرب منطقة مبللة ويتعثر. على الرغم من ذلك، فإن أحد كرات الثلج يحدث فقط في النوع الصحيح من الثلوج ومنحدر حاد جدا، وبداية سريعة، وزخم، وبعد فترة من الوقت، يجعل الحجم الهائل غير قابل للتوقف. وغني عن عدة مرات من أي من كرات الثلج الأخرى.
لمعرفة كيفية تنفيذ إستراتيجية مقياس العكسي، دعونا نخوض مثالا لمخزون واحد. على الرغم من أننا سوف تستخدم استراتيجية مقياس العكسي في محفظة من عدة أو أكثر من الأسهم، فمن الأسهل بكثير لتوضيح مفهوم باستخدام سهم واحد فقط.
الأسهم التراكمية المملوكة.
القيمة الحالية للأسهم.
التكلفة التراكمية للسهم الواحد.
نقطة الدخول الأولية.
نقطة القرار 1.
نقطة القرار 2.
نقطة القرار 3.
نقطة القرار 4.
* بما أنه لا يمكن شراء الأسهم إلا بزيادات واحدة، فإن هذا الرقم لا يساوي دائما 1000 دولار لكل عملية شراء، ولكن تكلفة أقرب حصة من سهم واحد يمكن شراؤها بمبلغ 1000 دولار أمريكي.
سعر السهم.
إجمالي تكلفة جميع المشتريات: 5،131 $.
من أجل تغطية جميع القواعد في المثال الأخير، ماذا لو حدث لو تبين أن مخزوننا خاسر بدلا من الفائز؟ إذا بعد أن اتخذنا المركز الأول عند 20 دولارا للسهم الواحد، انخفض السهم إلى 13 1/4 أو أقل (20 دولارا مقسوما على 1.5)، وكنا قد باعنا المركز الأول وبدأنا نبحث عن مخزون جديد للبدء من جديد. وكنا قد تكبدنا خسارة قدرها 337.50 دولارا بالإضافة إلى عمليتي 25.00 دولارا، مقابل خسارة إجمالية قدرها 387.50 دولارا. ثم نذهب إلى التنقيب عن أسهم جديدة للتداول. تذكر، نحن لا نريد للحفاظ على جرينغ لنفس الأسهم مرة واحدة كنا قد صدمت منه من قبل نظامنا.
في حين أنك قد تكون أو لا تكون أعجب مع الربح من 3،619 $، نضع في اعتبارنا أننا لم تتعرض أنفسنا لفقدان أكثر من 400 $ أو نحو ذلك في هذه التجارة. لذلك، فإن احتمال الربح هنا غير محدود (محدود فقط من خلال أداء الأسهم يجري تداولها)، في حين أن احتمال الخسارة محدود جدا.

يوم التداول بناء على شراء حجم وحجم البيع.
مقدمة في المجلد وكيفية استخدامها.
حجم التداول هو عدد الأسهم (أو العقود) التي تتبادل اليدين في الأسهم (أو العقود الآجلة) خلال فترة زمنية محددة. وهو مقياس أساسي لأنه يتيح للمتداولين معرفة مستوى السيولة للأصل - ما مدى سهولة الدخول إلى أو الخروج من موضع قريب من السعر الحالي (والذي يتغير بشكل متكرر).
شراء حجم وحجم البيع.
وكلما زاد حجمه كان من السهل شراء وبيع كميات كبيرة (أو صغيرة) من الأسهم، لأن التجار الآخرين هناك للوفاء الجانب الآخر من التجارة.
لكل معاملة يجب أن يكون هناك المشتري والبائع. لشراء بائع يجب أن تبيع لك، وبيع المشتري يجب أن يشتري منك.
وهذا يؤدي إلى بعض الارتباك لأنك غالبا ما تسمع عبارات مثل:
الباعة في السيطرة. حجم الشراء يتجاوز حجم البيع. إنه يوم شراء ضخم.
المشترين في السيطرة عندما يتم الحصول على دفع أعلى الأسعار. شراء حجم هو حجم الذي يحدث في سعر العرض. هو أدنى البائعين المعلنين السعر على استعداد لبيع في. إذا كان شخص ما يشتري في ذلك السعر فإنه يدل على المخزون هو المطلوب (من قبل هذا الشخص) ويسمى حجم الشراء (انظر أساسيات التداول اليوم: شرح عرض تفصيلي).
البائعين في السيطرة عندما يتم الحصول على دفع أقل. حجم البيع هو الحجم الذي يحدث بسعر العرض. هو أعلى المشترين سعر المعلنين على استعداد لشراء في. إذا كان شخص ما يريد أن يبيع في ذلك السعر فإنه يدل على المخزون غير مطلوب (من قبل هذا الشخص) ويسمى حجم البيع.
يتم عرض حجم عادة على طول الجزء السفلي من الرسم البياني لسعر السهم. ويظهر حجم في أشرطة عمودية، مع شريط يوضح عدد الأسهم تبادلت أيدي على مدى فترة زمنية معينة. يظهر الرسم البياني المرفق مثالا على مخطط مدته دقيقة واحدة، حيث يظهر كل شريط حجم على طول الجزء السفلي عدد الأسهم التي تم تداولها في كل فترة دقيقة واحدة.
وتظهر قضبان الصوت على الرسم البياني اليومي عدد الأسهم التي تتغير خلال كل يوم.
قد تكون ملونة قضبان حجم. شريط أحمر الحجم يعني أن السعر انخفض خلال تلك الفترة وحجم خلال تلك الفترة يعتبر حجم البيع (يقدر). إذا كان شريط التخزين أخضر ثم ارتفع السعر خلال تلك الفترة ويعتبر حجم الشراء (يقدر).
الحجم النسبي.
يوم التداول الأسهم مع الكثير من حجم ويفضل من قبل العديد من التجار لأنها تسمح لك للوصول الى والخروج من موقف بسرعة، مع مواقف كبيرة أو صغيرة (انظر ما للبحث عنه في يوم التداول الأسهم).
متوسط ​​حجم هو عدد الأسهم تتغير في الأسهم في يوم عادي. بعض الأيام سوف يكون حجم أعلى بكثير من المعتاد، وأيام أخرى سوف نرى انخفاض حجم.
إيلاء الاهتمام لأيام التي لديها حجم أعلى من المعتاد. عادة ما ترتبط هذه الأيام مع تقلب وأسعار كبيرة تتحرك إما أعلى أو لأسفل. إذا كان معظم من حجم يجري في سعر العطاء (مناقشتها مسبقا) ثم السعر سوف تتحرك أقل وزيادة حجم يظهر الباعة حريصون جدا للخروج من الأسهم.
إذا كان معظم حجم يجري في سعر العرض ثم السعر سوف تتحرك أعلى وزيادة حجم يظهر المشترين حريصون جدا للوصول الى المخزون.
زيادة حجم يظهر شيء من المحتمل أن يحدث في الأسهم - مثل بيان صحفي أو التجار أصبحت قلقة أو مبتهجة حول إمكانات السهم.
يميل المتداولون اليوم إلى الانجذاب نحو الأسهم أو صناديق الاستثمار المتداولة ذات الحجم المرتفع (انظر الأسهم الأكثر تداولا وصناديق الاستثمار المتداولة لتداول اليوم) و / أو الأسهم أو صناديق الاستثمار المتداولة التي تشهد حجم أعلى من المعتاد في يوم معين. ويظهر انخفاض الحجم أقل من المتوسط ​​انخفاض الفائدة في الأسهم في ذلك اليوم، وتحركات الأسعار الأصغر.
استخدام حجم لتحليل حركة أسعار الأسهم.
في حين أنه ليس من الضروري، ورصد حجم يمكن أن تساعد في تحليل تحركات أسعار الأسهم. في ما يلي بعض الإرشادات لاستخدام الحجم:
زيادة حجم يدل على إدانة المشترين والبائعين إما في دفع السعر صعودا أو هبوطا على التوالي. على سبيل المثال، إذا كان الاتجاه صعودا ويزداد الحجم مع تحرك السعر أعلى، فإنه يظهر المشترين حريصون جدا على شراء وهذا عادة ما يرتبط مع التحركات الكبيرة إلى الاتجاه الصعودي.
ويمكن أن يستمر الاتجاه على انخفاض الحجم لفترات طويلة من الوقت، ولكن عادة ما يتراجع حجمه حيث تشير اتجاهات الأسعار إلى أن الاتجاه آخذ في الضعف. على سبيل المثال، إذا كان الاتجاه صعودا ولكن الحجم آخذ في الانخفاض بشكل مطرد، فإنه يظهر أن هناك عددا أقل من الناس على استعداد لشراء والحفاظ على دفع سعر أعلى. ومع ذلك، فإن الاتجاه لن يتغير حتى يكون هناك حجم بيع أكبر من حجم الشراء. يجب أن يكون حجم مثالي أكبر عندما يتحرك السعر في اتجاه الاتجاه، وأقل عند التحرك ضد الاتجاه (التراجع). وهذا يدل على أن الحركة في اتجاه الاتجاه قوية و التراجعات ضعيفة، مما يجعل الاتجاه أكثر عرضة للاستمرار. ارتفاع الحجم مصحوبا بتحركات سعرية حادة ضد هذا الاتجاه هي علامة على أن الاتجاه يضعف، و / أو عرضة لعكس (فيما يتعلق بالنقطة أعلاه). حجم متطرف & # 34؛ ارتفاع & # 34؛ حيث يكون حجم الطريق أكثر من المعتاد - 5 إلى 10 مرات (أو أكثر) متوسط ​​الحجم (لهذا الوقت أو الفترة) على سبيل المثال - يمكن أن تشير إلى نهاية الاتجاه. وتسمى هذه التحركات استنفاد لأنه عادة عندما تتغير الكثير من الأسهم اليدين لا يوجد أحد اليسار للحفاظ على دفع السعر في الاتجاه تتجه وينعكس (في كثير من الأحيان بسرعة).
الكلمة الأخيرة على حجم التداول.
حجم يمكن أن تكون مفيدة عند التداول اليوم. إذا لشيء آخر، استخدام حجم للمساعدة في عزل الأسهم تريد التجارة اليوم. من الناحية المثالية يجب أن يكون الأسهم تداول اليوم الكثير من حجم متوسط ​​حتى تتمكن من الدخول والخروج بسهولة؛ وهذا يساعد على السيطرة على المخاطر (كما يمكنك الخروج من الخسائر حيث تريد مع الحد الأدنى من الانزلاق)، كما أنه يجعل جمع أرباحك أسهل (الكثير من التجار الآخرين على استعداد لاتخاذ موقفك من أنت عندما كنت راضيا عن الربح الخاص بك).
ويمكن أيضا استخدام حجم للمساعدة في تحليل اتجاه الأسهم، مما يساعد على تقييم مدى احتمال أن الاتجاه سوف تستمر في عكس اتجاهها. تحليل حجم ليست مثالية على الرغم من. انها مجرد معلومات تكميلية. ليس من الضروري تحليل حجم التداول اليومي بنجاح. وينبغي أن تستند قرارات التداول إلى تحركات الأسعار أولا وقبل كل شيء، حيث أن تحركات الأسعار هي ما يحدد الأرباح والخسائر. صياغة استراتيجية التداول يوم الأسهم على أساس تحركات الأسعار، ومن ثم إضافة في تحليل حجم لمعرفة ما إذا كان يحسن أدائك.

إستراتيجية التداول على نطاق عكسي
أنا لم أكن على كوانتوبيان لفترة طويلة، لذلك أنا لا تزال جديدة جميلة على كل شيء ولكن تمكنت من بناء خوارزمية التداول على نطاق العكسي على أساس أرتيكل قرأت مرة واحدة على شبكة الانترنت. والفكرة هي أن تشتري أكثر إذا ارتفع السهم فوق مستوى معين، وبيع عندما يذهب أقل من ذلك. ثم تعتمد هذه المستويات على السعر الجديد. مع هذا محاولة لبناء محفظة من الأسهم ارتفاع مستمر، عن طريق إزالة تلك التي لا ترتفع. ثم عندما تذهب هذه أيضا تحت مستوى منخفض اعتمدت كنت آمل أن يكون قد حققت أرباحا.
في نهاية المطاف لقد جعلت خوارزمية مربحة للخروج منه، لكنه لا يزال يحتوي على بعض الخلل، لأنه في مرحلة ما أنه يشتري طريقة لكثير من الأسهم في يوم واحد. أيضا أعتقد أن طريقة اختيار لشراء خوارزميات يمكن تحسينها، وربما حتى مع طريقة أساسية. حتى الآن لم أكن أبلو من أجل التوصل إلى طريقة جيدة التي تساعد على طريقة مقياس العكسي اختيار الأسهم الأولية الجيدة. إذا كان أي شخص لديه بعض المؤشرات أو النصائح التي يمكن أن تحسن هذه الخوارزمية التي من شأنها أن تكون كبيرة!
لا تتردد في نسخ وتحسين هذه الخوارزمية، وإذا كنت تحسين ذلك سيكون كبيرا إذا كان يمكنك نشر النسخة المحسنة هنا أيضا.
كنت كيندا لديها اتجاه الاختراق التالية / نظام الزخم مستمرة. أنا أشبه ذلك. لديها مشاكل مع الرافعة المالية، ولكن أولا نلقي نظرة على ما يلي:
اعتبارا من نوفمبر 2018 المراكز القصيرة يتم الحصول على اختراق من قبل سوق الثور المستمر، ولكن قبل ذلك كانت تمهيد منحنى الأسهم.
فقط بعض أفكاري،
شكرا على البصيرة الخاصة بك، وأعتقد أن الشيء السيئ مع مواقف قصيرة يمكن التغلب عليها مع أفضل طريقة الاختيار الأولي (على الرغم من أنني لم أحسب ما بعد: P) ولكن أنا لا أفهم تماما قصاصة التعليمات البرمجية الخاصة بك.
إذا كنت مصحوبا بهذا الجزء:
إذا content. portfolio. positions [ستوك].amount! = 0: # دو يو مين == 0؟
أنا لا أعيد تقييم المخزون إذا كان هو اشترى ألرادي (لا يساوي 0) لأنه إذا كنت قد اشتريت ذلك، كنت ترغب في التمسك بيع وشراء حدود مجموعة في أن شراء لحظة. إعادة تقييم هو لمخزونات غير اشترى كنظام طويل / قصير الأولي.
الرقمان الآخران الذي تريد & كوت؛ متابعة & كوت ؛؟ أنا لا أفهم تماما.
هذا يشبه إلى حد بعيد شيء كنت أعمل على، ولكن التعليمات البرمجية الخاصة بك هو أكثر أناقة! ما قلت، هل أنا مخطئ أم أن هناك خطأ في هذا الجزء من المنطق:
إليف context. portfolio. positions [ستوك].amount & لوت؛ 0: # شورت.
إذا كانت الحالية & لوت؛ = content. more_price [stock. symbol] والسراويل القصيرة & لوت؛ = لونغس * 1:
السياق. dump_price [stock. symbol] = كيرنت * 1.85.
content. more_price [stock. symbol] = كيرنت * 0.15.
log. info (& # 39؛ & غ؛ & غ؛ تمت إضافة قصيرة <> من <> & # 39؛.format (to_buy، stock. symbol))
ألا تريد أن تضيف إلى السراويل إذا كانت منخفضة؟ في هذه الحالة كنت تريد dump_price ومتغيرات more_price أن تكون.
السياق. dump_price [stock. symbol] = كيرنت * 1.15.
content. more_price [stock. symbol] = كيرنت * 0.85.
بحيث يمكنك إضافة المزيد فقط إذا تحرك السهم أقل.
هذا هو ديفيناتيلي الخطأ المطبعي! شكرًا.
إذا كان أي شخص سوف يكون بعض الأفكار لطيفة حول أساليب الاختيار الأولي يمكن أن ننظر إلى أن من شأنه أن يكون كبيرا!
قمت بإجراء بعض التغييرات الصغيرة على التعليمات البرمجية التي تمت مناقشتها أعلاه، والتي تحسن عوائد للفترات التي اختبرت. قيم بيتا على هذا لا تزال مرتفعة جدا - طريقة عالية جدا لصندوق Q، ولكن ربما ليس للتاجر العدوانية.
اقتراحي للتحسين سيكون سبب إعادة تعيين على تلك المخزونات الخاصة، كلما وصل السهم إلى 3 أضعاف الانحراف المعياري.
الآن الأسهم الاتجاه الأولي (طويلة أو قصيرة) يبقى في هذا الاتجاه بشكل دائم حتى الأسهم سوف.
فقط من أي وقت مضى يتم تداولها في هذا الاتجاه. حتى إذا انخفض بنسبة 40 في المئة فإنه لن يذهب مرة أخرى حتى يتم استرداد هذا الخرق 40 في المئة. ويمكن تحسين ذلك على ما أعتقد. نظريا قد ترغب في النظر في الذهاب مرة أخرى مرة أخرى عندما انخفض بنسبة 2/3 على الأقل من السابق على المدى الطويل منخفضة منخفضة.
لذلك على سبيل المثال إذا ارتفع المخزون بنسبة 3 الانحرافات المعيارية، قد ترغب في إعادة تعيين dump_price والقيم more_price لهذا المخزون مرة واحدة تراجع السهم مرة أخرى إلى متوسطه.
ومن الواضح أن هذا يحتاج إلى اختبار لتحديد ما إذا كان يساعد حقا.
هل يمكن أن توجهني إلى الموقع الأصلي الذي يعتنق منهجية التداول هذه؟
شكرا لك على الرد!
هنا الرابط الذي وجدت لأول مرة هذه الفكرة:
أفكارك مثيرة للاهتمام حقا، وسوف ننظر دفيناتلي إليها عندما يكون لدي بعض المزيد من الوقت الفراغ. عندما يكون لدي بعض النتائج سأقوم بنشرها هنا.
شكرا على ردك مع الرابط. أنا أحب المقال، كما أنه يتوافق مع شيء كنت أعمل منذ عدة سنوات، دون أن يكون حقا صياغة نظرية منطقية وراء ذلك لرضائي. هذه المقالة لا. ذلك. أنا أيضا، سوف تستمر في العبث مع الغو الخاص بك، وسوف تبقى لكم على اطلاع على أي نتائج إيجابية أو سلبية.
عذرا، هناك خطأ ما. حاول مرة أخرى أو اتصل بنا عن طريق إرسال الملاحظات.
لقد أرسلت بنجاح تذكرة دعم.
سيكون فريق الدعم لدينا على اتصال قريبا.
يتم توفير المواد على هذا الموقع لأغراض إعلامية فقط ولا تشكل عرضا للبيع أو طلب شراء أو توصية أو تأييد لأي أمن أو استراتيجية، كما أنها لا تشكل عرضا لتقديم الخدمات الاستشارية الاستثمارية من قبل كوانتوبيان.
وبالإضافة إلى ذلك، لا تقدم المادة أي رأي فيما يتعلق بملاءمة أي ضمان أو استثمار محدد. لا ینبغي اعتبار أي معلومات واردة في ھذه الوثیقة بمثابة اقتراح للانخراط في أي مسار عمل یتعلق بالاستثمار أو الامتناع عنھ حیث لا یقوم أي من کوانتوبيان أو أي من الشرکات التابعة لھ بتقدیم المشورة الاستثماریة أو العمل کمستشار لأي خطة أو کیان خاضع ل وقانون تأمين دخل التقاعد للموظفين لعام 1974، بصيغته المعدلة، أو حساب التقاعد الفردي أو المعاش التقاعدي الفردي، أو تقديم المشورة بصفة الأمانة فيما يتعلق بالمواد المعروضة في هذه الوثيقة. إذا كنت مستقلا فرديا أو مستثمرا آخر، فاتصل بمستشارك المالي أو أي جهة مالية أخرى لا علاقة لها بكوانتوبيان حول ما إذا كانت أي فكرة استثمار أو إستراتيجية أو منتج أو خدمة معينة مذكورة هنا قد تكون مناسبة لظروفك. وتشمل جميع الاستثمارات مخاطر، بما في ذلك خسارة أصل الدين. لا تقدم كوانتوبيان أي ضمانات بشأن دقة أو اكتمال الآراء المعرب عنها في الموقع. وتخضع اآلراء للتغيير، وقد تصبح غير موثوقة ألسباب مختلفة، بما في ذلك التغيرات في ظروف السوق أو الظروف االقتصادية.
يتم توفير المواد على هذا الموقع لأغراض إعلامية فقط ولا تشكل عرضا للبيع أو طلب شراء أو توصية أو تأييد لأي أمن أو استراتيجية، كما أنها لا تشكل عرضا لتقديم الخدمات الاستشارية الاستثمارية من قبل كوانتوبيان.
وبالإضافة إلى ذلك، لا تقدم المادة أي رأي فيما يتعلق بملاءمة أي ضمان أو استثمار محدد. لا ینبغي اعتبار أي معلومات واردة في ھذه الوثیقة بمثابة اقتراح للانخراط في أي مسار عمل یتعلق بالاستثمار أو الامتناع عنھ حیث لا یقوم أي من کوانتوبيان أو أي من الشرکات التابعة لھ بتقدیم المشورة الاستثماریة أو العمل کمستشار لأي خطة أو کیان خاضع ل وقانون تأمين دخل التقاعد للموظفين لعام 1974، بصيغته المعدلة، أو حساب التقاعد الفردي أو المعاش التقاعدي الفردي، أو تقديم المشورة بصفة الأمانة فيما يتعلق بالمواد المعروضة في هذه الوثيقة. إذا كنت مستقلا فرديا أو مستثمرا آخر، فاتصل بمستشارك المالي أو أي جهة مالية أخرى لا علاقة لها بكوانتوبيان حول ما إذا كانت أي فكرة استثمار أو إستراتيجية أو منتج أو خدمة معينة مذكورة هنا قد تكون مناسبة لظروفك. وتشمل جميع الاستثمارات مخاطر، بما في ذلك خسارة أصل الدين. لا تقدم كوانتوبيان أي ضمانات بشأن دقة أو اكتمال الآراء المعرب عنها في الموقع. وتخضع اآلراء للتغيير، وقد تصبح غير موثوقة ألسباب مختلفة، بما في ذلك التغيرات في ظروف السوق أو الظروف االقتصادية.

مقياس التداول ليس استراتيجية تداول حكيمة.
وصل البريد الإلكتروني التالي إلى تورتلترادر. وهو يصف نمط التداول يسمى مقياس التداول. تعليقاتنا بخط غامق:
كنت أقرأ الخاسرون المتوسطون الخاسرون على موقعك وقمت بإزالة الاستعلام التالي. وقد بدأ زميل لي باستخدام النظام الذي يفعل هذا فقط، ومتوسطات أسفل. استراتيجيته هي شراء عقود العقود الآجلة للمؤشر المصغر، على سبيل المثال، 10 عقود على سبيل المثال، كل نقطة سقط قطرة، ويقول 100. ثم يبيع تلك نفس 10 من العقود على ارتفاع x نقطة. بدا وكأنه انتحار لي، حتى أنا في الواقع ركض على جدول بيانات باستخدام عدة سنوات البيانات من عام 1997 إلى اليوم. أنه يعطي عمليات سحب ضخمة، ولكن بسبب تأثير متوسط ​​تكلفة الدولار، وينتهي في الواقع حتى كسب المال على المدى الطويل [تورتلترادر ​​& ريج؛ تعليق: يبدو أن إنرون إعادة النظر]. الكثير منه & # 8211؛ طالما لديك ما يكفي من رأس المال من أجل البقاء على سحب لا مفر منه التي تأتي في كل مرة اتجاهات السوق إلى أسفل. ويبدو أن نقيض الاتجاه التالي، إيموسي كاملة، ضد كل حكم قرأت من أي وقت مضى في كتاب التداول، وبعض الإفلاس، لكنه يجعل المال. إذا كان السوق يذهب على طول الطريق [تورتلترادر ​​& ريج؛ تعليق: ثم قصيرة ذلك]، وعلى طول الطريق احتياطية [تورتلترادر ​​& ريج؛ تعليق: من يقول انها سوف!]، وقال انه يجعل 100 نقطة عن كل عقد اشترى وينتهي مع أي عقود. حتى ينخفض ​​السوق مرة أخرى، ويبدأ الشراء. إذا كان السوق ينخفض ​​ويبقى هناك، تتأرجح صعودا وهبوطا لعدة أشهر، وقال انه يجلس على خسارة محتملة ضخمة [تورتلترادر ​​& ريج؛ تعليق: هذا ليس احتمالا، هو حقيقي!]، ولكن تسليم العقود لكل 100 نقطة ارتفاع وسقوط التي تعمل على الحد من خسائره الشاملة ومتوسط ​​تكلفة عقوده. وكلما استمر هذا التذبذب، كلما أصبح أفضل. في مرحلة ما السوق سوف تفعل واحدة من ثلاثة أشياء:
1) النزول مرة أخرى. إذا كان لديه ما يكفي من المال (وانه اذا كان جعل حساباته الأولية بشكل صحيح، أو يفترض أن المؤشر يمكن أن يسقط إلى الصفر) وقال انه يستمر اللعب، مع خسارة أكبر، في انتظار الاستجمام التي سوف تأتي عندما ينعكس الاتجاه الهبوطي. [تورتلترادر ​​& ريج؛ تعليق: هذا هو التنبؤ. هدف مستحيل]
2) يستقر عند مستوى أقل ويتأرجح لأيام / أسابيع / أشهر. ويواصل اللعب، وشراء وبيع كل 100 نقطة خفض متوسط ​​كلفته. وإذا استمر ذلك طويلا، فسوف ينخفض ​​متوسط ​​التكلفة المبدئية للعقود التي اشترىها إلى مستوى أدنى بكثير. [تورتلترادر ​​& ريج؛ تعليق: هذا هو التنبؤ. هدف مستحيل]
3) السوق يعود مرة أخرى السماح له لبيع بعض / كل من عقوده. كل واحد في الربح 100 نقطة. ليس حلا مثاليا، ولكن مع ذلك مربحة واحدة. [تورتلترادر ​​& ريج؛ تعليق: هذا هو التنبؤ. هدف مستحيل]
يتبع قواعده. أنا مهتم في الاتجاه الخاص بك الرأي التالي كما يبدو أن تفعل بالضبط عكس كل ما تتحدث عنه، وأنا القارئ المنتظم لموقعك ومحاولة إما وضع نظام بلدي أو تقرر شراء المنهجية الخاصة بك .
1) حكمه الأول هو التأكد من أن لديه رأس مال كاف للبقاء على قيد الحياة أسوأ انسحاب ممكن، والذي نظريا هو صفر. انه يجمع بين التحجيم موقف ونظرية اللعبة للعثور على العدد المثالي من العقود ونقطة نقطة للاستخدام. كما انه يتداول مؤشر، اعتقاده هو أنه، على افتراض عدم وجود الانهيار العالمي، فهرس لن ينخفض ​​أبدا إلى الصفر [ترتليترادر ​​& ريج؛ تعليق: هذا لا يمكن أبدا أن يعرف]، كما يمكن أن حصة، كما يتم استبدال الشركات الضعيفة أداء أفضل منها، وبالتالي الحفاظ على سعر المؤشر من الوصول إلى الصفر. قد يحدث هرمجدون، لكنه & # 8217؛ د يخسر أمواله حتى لو كان في البنك ثم.
2) بمجرد أن يقرر ما هو الأكثر احتمالا، أسوأ حالة، الحد الأدنى لمستوى السوق هو، وقال انه يقسم رأس ماله حتى الرهانات، مع ما يكفي لتغطية رهان واحد لكل انخفاض سس نقطة بقدر أسوأ سعر القضية، بالإضافة إلى ما يكفي لتغطية التسويات اليومية. على سبيل المثال، إذا كان السوق هو 10،000 وانه يتداول كل 100 نقطة، يجب أن يكون لديه ما يكفي من رأس المال لجعل ما لا يقل عن 100 الرهانات ومقاومة الانسحاب من التعديلات اليومية على كل عقد يحمله، من النقطة التي اشترى، إلى التيار السعر (في أي مكان بين الصفر وشراء السعر) هذه ليست كمية صغيرة من المال، ولكن على افتراض أنه قد، أن & # 8217؛ ق الخطة.
3) في أول نقطة 100 نقطة، وقال انه يشتري له 10 عقود (عدد العقود تعتمد على رأس ماله، والقيمة الحالية للسوق وأسوأ سعر القضية أنه يحسب، والتي يمكن أن تكون صفرا). إذا كان يسقط 100 أخرى، وقال انه يشتري مرة أخرى، إذا كان يسقط مرة أخرى، وقال انه يشتري مرة أخرى. عندما يرتفع 100 نقطة يبيع. هذا البيع يقلل من متوسط ​​تكلفة العقود التي يحملها. قد يكون يجلس على هبوط هائل بسبب الاتجاه النزولي المستمر من قيمة عالية، ولكن مع تأرجح السوق، كل ارتفاع وهبوط 100 نقطة يخدم للحد من متوسط ​​التكلفة.
4) من الواضح، في مرحلة ما انه سوف يجلس على فقدان ورقة ضخمة، ولكن طالما أنه لا يزال لديه رأس المال لدفع تعديلاته اليومية، وقال انه سوف تستمر في اللعب [ترتليترادر ​​& ريج. تعليق: ولكن ماذا لو كان ينفد من المال؟]. كل تذبذب يخدم لتقليل متوسط ​​سعر العقود التي يحملها. إذا كان السوق يذهب مرة أخرى، وقال انه يجعل المال. إذا كان السوق يبقى حيث هو والسياط، وقال انه سوف بالتنقيط تغذية حسابه حتى مرة أخرى قطرات السوق (انه يبقي شراء) أو ترتفع، حيث يبدأ بيع 10 عقوده كل 100 نقطة، حتى انه ليس لديه عقود اليسار. في الواقع أفضل له أن السوق تذهب جانبية بطريقة غير محددة، مجرد الذهاب صعودا وهبوطا مع أي اتجاه حقيقي. وهذا يسمح له بعقد العقود وخفض متوسط ​​التكلفة. بقدر ما أستطيع أن أرى، وهذا يتعارض مع كل ما تعلمه، على الرغم من أنه يبدو أن المنطقي، رياضيا، على افتراض انه يجعل حساباته بشكل صحيح ورأس ماله يكفي لتجارة الكثير الثابتة على طول الطريق إلى الصفر والنسخ الاحتياطي مرة أخرى، يبدو أن تكون استراتيجية طويلة الأجل الفوز؟ [تورتلترادر ​​& ريج؛ تعليق: إنها طريقة متأكد من النار إلى منزل الفقراء. ليس هناك إدارة أموال أو توقف عن الاستخدام] أنا مهتمة بما سيحدثه متتبع الاتجاه (أعتقد أنني أستطيع أن أتخيل بالفعل، ولكن كما يبدو يا رفاق يبدو جميلا على الكرة، أنا مهتمة الانتقادات حول هذا النظام، والجمع بين تحديد حجم الموقف والتكلفة المنهجية للدولار المتوسط، ويبدو أن الطريق إلى الخراب بالنسبة لي، ولكن وضع الأرقام في جدول بيانات تنتج الأرباح. [ترتليترادر ​​& ريج؛ تعليق: أرقام في جدول بيانات هل يمكن أن ترسم إنرون؟ مقياس يستمر التداول بالشراء مع تراجع السوق، والأمل هو أن السوق سوف تتحول في مرحلة ما، وسيكون لديك موقف كبير في المتوسط ​​بسعر أقل المشاكل، عليك أن تجلس على خسائر لفترة طويلة، ويمكن أيضا (إذا كان على الإطلاق) قد تحتاج إلى إضافة أموال إلى حساب التداول الخاص بك على الهامش، وإذا استمر السوق في التحرك إلى أسفل، قد نفد المال، وهذا أمر سيء إستراتيجية]
الاتجاه التالي المنتجات.
مايكل كوفيل تريند بعد المنتجات.
المشاركات الاخيرة.
تريند فولوينغ مانترا: فوندامنتالس أر ريليجيون يناير 7، 2018 سبيكولاري ديسمبر 6، 2017 تهب فقاعات يترك فرصة كبيرة في السوق نوفمبر 17، 2017 عرض لي الاتجاه بعد المال نوفمبر 16، 2017 وول ستريت المصطلحات مصممة لإرباك لك 5 نوفمبر 2017.
أرشيف المشاركة اليومية.
أرشيف المتداولين.
الكتب الكلاسيكية & أمب؛ فيلم.
الاتجاه التالي بودكاست.
تريند فولوينغ ™ تحتل المرتبة العالية مثل # 2 على اي تيونز الاستثمار مع 6M + يستمع. الاستماع مجانا في كل مكان: اي تيونز، إهيرتراديو، جوجل، خياطة، رسس.
دروس معالج السوق.
# 1 رجل بلدة صغيرة يبدأ في محطة وقود 1970s ويصبح أسطورة التداول بقيمة 100 مليون $. إرسال البريد الإلكتروني والحصول على الفيديو مجانا.
# 2 الملياردير ديفيد هاردينغ بدأت صغيرة، وأصبح أتباع الاتجاه والآن هو أسطورة التداول. قراءة قصته هنا.
اشترك واستلم فيديو معالج السوق.
&نسخ؛ 2004-18 تورتلترادر ​​& ريج؛ و تريند بعد والتجارة. كل الحقوق محفوظة. | خريطة الموقع | RSS.
معلومات عن الاتجاه التالي والتجارة؛ شبكة المواقع قد لا يتم نسخها أو إعادة طباعتها أو إعادة توزيعها دون الحصول على إذن خطي من مايكل كوفيل و تريند فولوينغ (ولكن يتم الحصول على إذن كتابي بسهولة ومنح عادة). والغرض من هذا الموقع هو تشجيع التبادل الحر للأفكار عبر الاستثمارات والمخاطر والاقتصاد وعلم النفس والسلوك البشري وريادة الأعمال والابتكار. وتستند محتويات هذا الموقع على آراء مايكل كوفيل، ما لم يذكر خلاف ذلك. وتستند المواد الفردية إلى آراء المؤلف المعني، الذي قد يحتفظ بحق المؤلف كما هو مذكور. وتهدف المعلومات على هذا الموقع كما تقاسم المعارف والمعلومات من البحوث والخبرة من مايكل كوفيل ومجتمعه. لم يتم تصميم المعلومات الواردة في هذه الوثيقة لاستخدامها كدعوة للاستثمار مع أي مستشار لمحة. جميع البيانات على هذا الموقع مباشرة من كفتك، سيك، ياهو المالية، وجوجل وثائق الإفصاح من قبل المديرين المذكورين هنا. نحن نفترض أن جميع البيانات لتكون دقيقة، ولكن لا تتحمل أي مسؤولية عن الأخطاء أو السهو أو الأخطاء الكتابية التي أدلى بها المصادر. الاتجاه التالي والتجارة؛ الأسواق وتبيع مختلف البحوث الاستثمارية والمنتجات الإعلامية الاستثمارية. القراء هم وحدهم المسؤولون عن اختيار الأسهم والعملات والخيارات والسلع والعقود الآجلة، والاستراتيجيات، ومراقبة حسابات الوساطة الخاصة بهم. الاتجاه التالي والتجارة؛ والشركات التابعة لها والموظفين والوكلاء لا تطلب أو تنفذ الصفقات أو تقديم المشورة الاستثمارية، وغير مسجلة كوسطاء أو مستشارين مع أي وكالة اتحادية أو حكومية.
الاتجاه التالي والتجارة ؛، تورتلترادر ​​& ريج ؛، تورتلترادر ​​& ريج؛ هي علامات تجارية / علامات الخدمة من تريند التالية. العلامات التجارية وعلامات الخدمة الأخرى التي تظهر على شبكة تريند التالية من المواقع قد تكون مملوكة من قبل تريند التالية أو من قبل أطراف أخرى بما في ذلك أطراف ثالثة لا ينتمي إلى تريند التالية والتجارة؛.
الاتجاه الوحيد بعد والتجارة؛ فيلم وثائقي: مشاهدة.
© 2004-17 تريند فولوينغ ™ جميع الحقوق محفوظة.
تريند فولوينغ ™، TurtleTrader®، TurtleTrader® هي علامات تجارية / علامات خدمة تريند فولوينغ. العلامات التجارية وعلامات الخدمة الأخرى التي تظهر على شبكة تريند التالية من المواقع قد تكون مملوكة من قبل تريند التالية أو من قبل أطراف أخرى بما في ذلك أطراف ثالثة لا ينتمي إلى تريند التالي.
تحقق من بلدي 2017 ملحمة الإصدار: الاتجاه التالي: كيفية جعل ثروة في الثور، الدب والأسود بجعة الأسواق. منقحة وممددة مع ضعف المحتوى. الطبعة الخامسة من 24 أبريل 2017.

ترتيب الاستراتيجيات. مستشار خبير متعدد الأغراض.
المقدمة.
العنصر الأساسي الأولي لأي استراتيجية تداول هو تحليل الأسعار وتحليل المؤشرات الفنية التي تشكل الأساس لفتح موقف. وسوف نسميها تحليل السوق، أي كل ما يحدث في السوق وخارج سيطرتنا.
وبالإضافة إلى ذلك، قد تتطلب الاستراتيجيات نوعا آخر من التحليل. وسوف نسميها تحليل الوضع التجاري الحالي. ویتضمن تحلیل وضع المرکز التجاري وتحلیل أي أوامر متوفرة / مفقودة معلقة (إن وجدت تستخدم في إستراتیجیة). وتؤدي نتائج هذا التحليل إلى اتخاذ قرارات بشأن ما إذا كانت هناك حاجة إلى تنفيذ إجراءات معينة ذات مواقف أو أوامر، على سبيل المثال. وإغلاق، ونقل وقف الخسارة، ووضع أو حذف الأوامر المعلقة، وما إلى ذلك وبعبارة أخرى، يتضمن هذا التحليل دراسة نشاطنا في السوق، والإجراءات وفقا للحالة نحن (أو مستشار خبير) التي أنشئت وقواعد الاستراتيجية المستخدمة.
يمكن اعتبار وقف الزائدة المعروف إلى حد ما النوع الثاني من العناصر في استراتيجية التداول. النظر في التحليل التالي: إذا كان هناك موقف مفتوح مع الربح أعلى من القيمة المحددة، في حين لم يتم تعيين وقف الخسارة أو هو أبعد من المسافة من السعر الحالي كما هو محدد في الإعدادات، سيتم نقل وقف الخسارة.
وقف الزائدة هو وظيفة بسيطة إلى حد ما لتكون ذات أهمية خاصة. الى جانب ذلك، يمكن تصنيفها على أنها فئة مختلفة تماما من عناصر استراتيجية التداول، كونها وظيفة إدارة الموقف. وهكذا، يمكن أن تتألف استراتيجية التداول من ثلاث فئات من العناصر:
تحليل السوق والإجراءات القائمة على ذلك.
تحليل الوضع التجاري والإجراءات القائمة على ذلك.
تتركز هذه المقالة حول الاستراتيجيات التي تستخدم بشكل نشط الأوامر المعلقة (سوف نطلق عليها استراتيجيات ترتيب قصيرة)، وهي لغة معدنية يمكن إنشاؤها لوصف هذه الاستراتيجيات وتطوير واستخدام أداة متعددة الأغراض (مستشار الخبراء) التي تستند العملية على تلك الأوصاف.
أمثلة لاستراتيجيات الطلب.
يبدأ التداول عادة بفتح مركز أولي. ويمكن القيام بذلك بعدة طرق:
فتح موقع السوق:
في الاتجاه الذي تقترحه المؤشرات.
في الاتجاه المحدد بواسطة المستخدم في إطار خصائص خبير المستشار.
استنادا إلى نتائج إغلاق المركز الأخير. فبدلا من أن يكون هذا الموقف مبدئيا، يمكن أن يكون مرحلة تشغيل وسيطة.
اثنين من أوامر وقف المعاكس. عند تشغيل أي من الأوامر، يتم حذف الترتيب الثاني.
اثنين من أوامر الحد المعاكس. عند تشغيل أي من الأوامر، يتم حذف الترتيب الثاني.
أمر الحد وأمر وقف وضعت في نفس الاتجاه. وفي هذه الحالة، من الضروري البت في اتجاه الأوامر، كما هو الحال في الفقرة 1.
بمجرد فتح المركز المبدئي، يمكنك استخدام استراتيجيات ترتيب مختلفة.
التحجيم في استخدام أوامر الحد (الشكل 1.)
يمكنك فتح موقف أولي ووضع واحد أو أكثر أوامر الحد في نفس الاتجاه مع زيادة حجم الكثير. كما الحد أوامر الزناد، يتم تعيين أوامر الحد الجديدة حتى يتم إغلاق الموقف في جني الأرباح. عند إغلاق الموضع في تاكي بروفيت، يتم حذف الأوامر المعلقة المتبقية.
الشكل 1. التوسع في استخدام أوامر الحد.
وقف والعكس (الشكل 2.)
فتح مركز أولي وتعيين أمر إيقاف المعاكس مع زيادة حجم الكثير في مستوى وقف الخسارة من المركز الأولي. عندما يتم إغلاق الموقف عند إيقاف الخسارة، يتم ترتيب الركلات المعلقة في أمر إيقاف جديد متوقف مرة أخرى عند مستوى إيقاف الخسارة، وهكذا حتى يتم إغلاق الصفقة في تاكي بروفيت. عند إغلاق الموضع في تاكي بروفيت، يتم حذف الترتيب المتبقي.
الشكل 2. وقف والعكس.
فتح مركز أولي وإذا كان يبدو أن الفوز، يمكنك زيادة حجمها (مقياس في) ونقل وقف الخسارة إلى التعادل. إذا تم إغلاق الصفقة في جني الأرباح، فمن قبل من المتوقع أن وصلت إلى حجم كبير جدا، وبالتالي الربح. ومع ذلك، إذا كانت عوامل إيقاف الخسارة خلال المرحلة الوسيطة، فلن يكون هناك أي ربح.
الشكل 3. بيراميدينغ.
فتح مركز السوق. الإغلاق عند إيقاف الخسارة يتبعه افتتاح جديد مع زيادة حجم اللوت، وهلم جرا حتى يتم إغلاق الصفقة في جني الأرباح. هذه الاستراتيجية مشابهة للتحجيم في استخدام أوامر الحد.
الشكل 4. إعادة فتح.
من الممكن جدا الجمع بين جميع الاستراتيجيات المذكورة أعلاه. إذا كان الموقف يبدو أن الفوز، بيراميدينغ يأتي في متناول اليدين. وإلا، إذا كانت الخسائر جارية، فقد يكون من المناسب توسيع نطاق استخدام أوامر الحد. ومع ذلك، فإن التوسع في استخدام أوامر الحد لا يجب أن يكون مستمرا. على سبيل المثال، يمكنك أولا التقسيم في ثلاث مرات، ثم القيام عدة وقف والعكس والتبديل إلى التوسع في استخدام أوامر الحد مرة أخرى، الخ.
ومن الناحية العملية، قد يكون تطوير استراتيجيات النظام وقتا طويلا ليس فقط بسبب نطاق الترميز المطلوب ولكن أيضا بسبب الحاجة إلى استخدام التفكير الإبداعي في كل حالة على حدة. دعونا نحاول تسهيل برمجة مثل هذه الاستراتيجيات من خلال إنشاء خبير استشاري متعدد الأغراض من شأنه أن يسمح لنا لتنفيذ أي استراتيجية النظام.
المبدأ الأساسي.
والمبدأ الأساسي لتطوير استراتيجية النظام هو تحديد مرحلة تشغيل الاستراتيجية الحالية وتنفيذ الإجراءات وفقا لتلك المرحلة.
دعونا نلقي نظرة على المثال التالي: نحن بحاجة لفتح موقف في السوق، ويقول، وهذا سيكون موقف شراء. بعد فتح الموضع، يلزم تعيين أمرين معلقين: أمر إيقاف أعلاه وأمر تحديد أدناه. ونحن نبدأ، ليس هناك موقف أو النظام في السوق وبالتالي فإننا تحديد مرحلة مرحلة التشغيل الأولي حيث نحن بحاجة لفتح موقف. ومن شأن وجود موقف في السوق أن يوحي بأن هذه هي مرحلة التشغيل التالية. لذا فإن المراحل التي يمكن تحديدها هي كما يلي:
ليس هناك موقف أو النظام. يجب فتح موقف.
هناك موقف ولكن لم يتم تعيين أي أمر. مطلوب أمر إيقاف.
هناك موقف وأمر وقف. مطلوب أمر الحد.
العمل بشكل يتماشى مع هذه القواعد سيتم تنفيذها بشكل موثوق ومع ذلك فإنه سيتطلب ثلاثة القراد: القراد الأول لتحديد عدم وجود موقف وفتح الموقف، والقراد المقبل لتحديد الموقف وعدم وجود أوامر والقراد الثالث لتحديد الموقف والنظام. وتتطلب الاستراتيجية تنفيذ الإجراءات الثلاثة دفعة واحدة.
ولذلك ينبغي أن نحاول تنفيذ جميع الإجراءات في آن واحد: فإذا لم يكن هناك موقف أو نظام، ينبغي لنا أن نفتح موقفا. إذا تم فتح الموقف بنجاح، يجب أن نرسل طلبا لتعيين أمر إيقاف وطلب آخر لتحديد أمر الحد. وقد يكون من المقبول عدم قبول أي من الطلبات المرسلة لتعيين أمر معلق (بسبب مشكلات الاتصال، وعدم توفر معلومات عن الأسعار، وما إلى ذلك)، ولكن الوضع التجاري قد انتقل إلى مرحلة أخرى حيث لدينا موقف مفتوح. وهذا يعني أنه ينبغي تغطية جميع المراحل الوسيطة الممكنة:
ليس هناك موقف. يجب فتح موقف. إذا تم فتح الموقف بنجاح، يجب أن ترسل طلبات لوقف النظام والحد من النظام.
هناك موقف ولكن ليس هناك أمر معلق. يجب إرسال طلبات أمر وقف الطلب والحد.
هناك موقف وأمر إيقاف ولكن أمر الحد مفقود. يجب إرسال طلب تحديد أمر.
هناك موقف وحدود أمر ولكن أمر وقف مفقود. يجب إرسال طلب أمر إيقاف.
يرجى ملاحظة أنه من أجل تحديد المرحلة في المثال المحدد، يجب أن يكون الوضع التجاري مطابقة كاملة لقواعد تحديد الهوية المقدمة. يجب أن يكون هناك مجموعات معينة من النظام: موقف واحد فقط ولا أوامر أو موقف وأي من أوامر - لا يمكن أن يكون هناك أي وسيلة أخرى. يمكن وصف مراحل تشغيل الاستراتيجية اتباع هذا المبدأ طويلة جدا وجعل العملية برمتها تستغرق وقتا طويلا جدا بسبب الحاجة إلى حساب جميع الخيارات الممكنة التي يمكن أن تتحول في نهاية المطاف إلى أن تكون غير قابلة للتطبيق. يمكن وضع قواعد التشغيل للمثال الوارد أعلاه بطريقة مختلفة قليلا:
ليس هناك موقف. يجب فتح موقف. إذا تم فتح الموقف بنجاح، يجب إرسال طلبات أمر وقف والحد من أمر.
هناك موقف. في هذه الحالة، يجب أن يكون هناك أمران معلقان في السوق. تحقق مما إذا كان هناك أمر إيقاف في السوق وتعيينه إذا كان مفقودا. تحقق مما إذا كان هناك أمر الحد في السوق ووضعه إذا كان مفقودا.
في هذه الحالة، لدينا مجموعة من القواعد الدنيا لتحديد مرحلة التشغيل ووصف كامل لحالة التداول حيث يجب أن نكون في تلك المرحلة.
وسيتطلب تطبيق هذا المبدأ تحديد الموقف نفسه من أجل التمييز بين ما إذا كان هو الموضع الأولي أو إذا كان هناك أمر معين قد بدأ بالفعل. وفي هذه الظروف، لن تكون هناك حاجة لمحاولة وضع الترتيب الثاني حيث أن النظام في مرحلة التشغيل الجديدة. وسوف تكون هناك حاجة أيضا تحديد الأوامر ولكن سيكون لدينا نظرة على موقف والنظام تحديد قليلا في وقت لاحق. دعونا الآن نضع المبدأ الأساسي لوصف استراتيجيات النظام بطريقة أكثر وضوحا وصراحة:
نحن بحاجة إلى طريقة لتحديد مرحلة التشغيل الحالية بأقل قدر ممكن من المعلومات.
ويجب أن يكون لكل مرحلة تشغيل وصف كامل للحالة المقابلة لتلك المرحلة.
إذا كانت هناك حاجة إلى إجراءات السوق (فتح، إغلاق، توسيع نطاق، توسيع نطاق، وما إلى ذلك) أو أوامر معلقة في أي مرحلة معينة، يجب تقسيم هذه المرحلة إلى مرحلتين فرعيين: قبل أداء العمل في السوق وبعد (لتمكين لنا لتنفيذ جميع الإجراءات دفعة واحدة وتكرار فشل محاولات النظام المعلقة).
إذا كانت هناك حاجة إلى إجراءات السوق (فتح، إغلاق، توسيع نطاق، توسيع، الخ) أو أوامر معلقة في أي مرحلة معينة، في انتظار أوامر يتم التعامل معها بعد الانتهاء بنجاح من إجراءات السوق.
يمكن للمرحلة الواحدة أن تتوافق فقط مع إجراءات السوق الواحدة وأي عدد من الإجراءات مع أوامر معلقة.
ترتيب وتحديد الموضع.
يمكن تحديد المراكز والأوامر بعدة طرق: استخدام تعليق النظام، عدد السحر أو المتغيرات العالمية. دعونا نستخدم التعليقات. المشاكل الرئيسية الناشئة عن استخدام التعليقات محدودة حجم التعليق وحقيقة أن الوسيط يمكن أن تضيف إلى تعليق شيء من بلده. إذا لم يكن هناك مساحة كافية لدخول الوسيط، سيتم قطع جزء من التعليق.
لذلك يجب أن تأخذ أقل مساحة ممكنة في التعليق ومحاولة العثور على طريقة لفصلها من إدخالات وسيط ممكن. كل أمر يحتاج فقط معرف واحد. في الممارسة العملية، يمكن أن يكون 1 أو 2 أرقام أو مزيج من حرف وشخص أو اثنين. في نهاية المعرف سنضع علامة، ويقول، "=" (لم يلاحظ أبدا أن تستخدم من قبل السماسرة في إدخالاتهم). لذلك لدينا الحد الأقصى 4 أحرف. للحصول على المعرف من تعليق، يمكننا استخدام الدالة التالية:
إذا كان هناك حاجة للتحقق من الموقف أو النظام ضد أي معرف معروف، ويمكن القيام بذلك على النحو التالي:
ميتالانغواد لوصف استراتيجيات النظام.
دعونا نحدد الآن اللغة التي ستستخدم لوضع استراتيجيات النظام. وينبغي أن تكون موجزة، واضحة وبديهية بينما في الوقت نفسه يجري في خط مع MQL5 لضمان التنفيذ السريع لأوامرها دون حسابات لا لزوم لها. وسأترك الأمر للقراء لتقرير ما إذا كانت النتيجة ناجحة أم لا.
يتم وصف الاستراتيجية في ملف نصي يتم توصيله بعد ذلك بمستشار الخبراء بتحديد اسمه في نافذة خصائص خبير المستشار.
سطر واحد من الملف يتوافق مع مرحلة عملية واحدة من النظام. يتم تقسيم الخط إلى حقلين. يحتوي الحقل الأول على قواعد تحديد الطور. وتغطي القائمة الثانية قائمة الإجراءات. يتم فصل الحقول عن طريق الخط الرأسي "|". يتم تحديد قواعد التعريف وعناصر قائمة الإجراءات، مفصولة بفواصل منقوطة "؛".
بالإضافة إلى الأوامر، يمكن أن يحتوي الجانب الأيمن من كل سطر على تعليق مفصول عن بقية النص عن طريق "#"، على سبيل المثال:
قد يتطلب تحديد المرحلة معلومات عن الوضع الحالي للسوق، أو أوامر معلقة أو آخر صفقة تجارية. بالإضافة إلى حالة الموقف، قد تكون هناك حاجة إلى بعض تفاصيل الموقف، مثل السعر والربح وقيمة وقف الخسارة، إن وجدت، وما إلى ذلك. المعلومات المطلوبة في الصفقة الأخيرة قد تشمل نتائج التجارة. بالنسبة للأوامر المعلقة، قد يكون من الضروري تحديد سعر الافتتاح، وقف الخسارة، وجني الأرباح (والتي من المرجح أن تكون مطلوبة في مرحلة التنفيذ).
ويمكن الحصول على هذه المعلومات باستخدام أوامر الوصول إلى البيانات التجارية. سيكون لمعظم هذه الأوامر معلمتين: المعرف أو معرف الطلب ومعرف المعامل. إذا لم يتم تحديد معرف المعلمة، فإن وجود العنصر التجاري المحدد بواسطة الأمر والمعرف سيكون خاضعا للتحقق فقط.
على سبيل المثال، يشير أمر الشراء (M1) إلى أنه يجب أن يكون هناك موقع في السوق مع معرف "M1". أمر الشراء () وحده (أو ببساطة شراء بدون الأقواس) يعني أنه يجب أن يكون هناك موقف شراء مع أي معرف. إذا حددت معرف المعرف، فستشير إلى قيمة المعلمة، على سبيل المثال. شراء (M1، ستوبلوسينبوانتس) - قيمة وقف الخسارة في النقاط المحددة لموقف شراء مع معرف "M1". إذا لم يتم تحديد معرف - شراء (، ستوبلوسينبوانتس)، ونحن نعتبر بمثابة وقف الخسارة من شراء موقف مع أي معرف (طالما هناك موقف شراء).
يمكن استخدام القيمة التي تم الحصول عليها في التعبير عن شروط الفحص، على سبيل المثال. شراء (M1، ستوبلوسينبوانتس) & غ؛ = 0 - موقف هو في التعادل. وإذا لم يكن هناك أي موقف أو كان هناك موقف ذي معرف مختلف، فإن المرحلة التي يعبر عنها بهذه الطريقة في قواعد تحديد الهوية لن يتم تحديدها، أي أنه لا توجد حاجة إلى حساب شرطين - للتحقق من حالة المركز وقيمة وقف الخسارة. ومع ذلك، في هذه الحالة وجود وقف الخسارة سوف تحتاج إلى التحقق مقدما - شراء (M1، ستوبلوسكسيستس). يبيع (M1، StopLossInPoints) وGT؛ = 0.
عند التحقق من القيم، يمكن استخدام أي تعبير مقارنة: "& غ؛ ="، "& لوت؛ ="، "=="، "! ="، "& غ؛"، "& لوت؛". يمكن التعبير عن القيمة في الجانب الأيمن من المقارنة كرقم أو تمثيلها بمتغيرات خاصة: فار 1، فار 2. Var20. "p" المضافة إلى عدد أو متغير تشير إلى أن القيمة سوف تضاعف بالإضافة إلى ذلك في قيمة النقطة (متغير _Point).
بدلا من ذلك، قد يكون هناك تعبير حسابي أكثر تعقيدا في الجانب الأيمن من التعبير المقارنة. It can be as follows: X1*X2+X3*X4 ("+" can certainly be replaced with "-"), where X1, X2, X3 and X4 can be numbers, variables or data access commands. The below example can theoretically be considered correct (if we disregard its practical value):
Table 1 shows the list of all access commands.
Table 1. Data access commands.
Commands set out in Table 1 allow you to access the following types of trade objects: positions, orders, trades and orders to be set. Different objects have different parameter sets.
Table 2 features all parameter identifiers along with object types they can be applied to.
Table 2. Data access identifiers.
Description of Actions.
Actions include opening and closing of market positions, setting, modification and deletion of pending orders, execution of management functions: Trailing Stop, Breakeven, Trailing Stop for a pending order (any other position management functions).
Actions of opening a position and setting an order imply the use of parameters required to execute these actions. Those parameters will be specified after the command in parentheses, in the way functions are usually called. Identifier is the first parameter for all commands. When specifying parameters, you can use numeric values, variables, as well as parameters of the existing position or order. You can also use arithmetic expressions like X1*X2+X3*X4 touched upon in the Phase Identification section for all parameters of action commands.
Table 3 shows all action commands.
Table 3. Action commands.
Action command parameter descriptions are provided in Table 4.
Table 4. Action command parameters.
Let us now try to put down the order strategies reviewed earlier in our new metalanguage.
Examples of Order Strategies in Metalanguage.
Programs are displayed in tables where all phase identification and action commands are arranged in columns for better comprehension and annotated with comments. Attached to the article are all the programs in text files in the form they should be used in the Expert Advisor.
Scaling in Using Limit Orders.
The initial position will be opened according to the direction specified by the user in the properties window. Scaling in is allowed up to 5 times (Limit orders). There can only be three orders in the market at the same time.
Table 5. Metaprogram for Scaling in Using Limit Orders.
Use of variables: Var1 - Take Profit of the initial order, Var2 - level at which Limit order are set relative to the opening price of the previous order, Var3 - Stop Loss of the last order.
Fig. 5 is the chart that shows the performance of this metaprogram.
Fig. 5. Performance of the metaprogram for Scaling in Using Limit Orders.
Please note: rules for Sell and Buy directions are outlined separately. Every subsequent pending order level is calculated based on the previous order level. If an attempt to set any order fails, the next order will not be set due to the lack of the required parameter. It would be wrong to calculate the level based on the market position price. In such a case some of the orders can be missed.
Stop and Reverse.
The work starts with two pending Stop orders. It is allowed to have up to five reverses.
Table 6. Metaprogram for Stop and Reverse.
Use of variables: Var1 - level at which initial orders are set from the current market price, Var2 - Stop Loss, Var3 - Take Profit.
Fig. 6 is the chart that shows the performance of this metaprogram.
Fig. 6. Performance of the metaprogram for Stop and Reverse.
An initial position is opened based on the indicator signal. It is allowed to scale in up to five times.
Table 7. Metaprogram for Pyramiding"
Use of variables: Var1 - initial Stop Loss, Var2 - Take Profit of the last order, Var3 - profit in points at which we scale in and move Stop Loss to Breakeven.
Fig. 7 is the chart that shows the performance of this metaprogram.
Fig. 7. Performance of the metaprogram for Pyramiding.
At first, we set two Limit orders. As soon as one has triggered, the other one is deleted. Then, when Stop Loss kicks in, a new position is opened until it closes at Take Profit or the maximum number of positions (5) is used up.
Table 8. Metaprogram for Reopening.
Use of variables: Var1 - level from the market price at which Limit orders are set, Var2 - Stop Loss, Var3 - Take Profit.
Fig. 8 is the chart that shows the performance of this metaprogram.
Fig. 8. Performance of the metaprogram for Reopening.
Below you can find a few more simple programs to see the operation of such functions as Trading Signals, Trailing Stop and Breakeven.
Entry and exit are based on trading signals.
Table 9. Metaprogram for Trading Signals"
Fig. 9 is the chart that shows the performance of this metaprogram.
Fig. 9. Performance of the metaprogram for Trading Signals.
Trading Signals with a Trailing Stop.
Table 10. Metaprogram for Trading Signals with a Trailing Stop.
Fig. 10 is the chart that shows the performance of this metaprogram.
Fig. 10. Performance of the metaprogram for Trading Signals with a Trailing Stop.
Trading Signals with Breakeven Function.
Table 11. Metaprogram for Trading Signals with Breakeven Function.
Fig. 11 is the chart that shows the performance of this metaprogram.
Fig. 11. Performance of the metaprogram for Trading Signals with Breakeven Function.
Command Interpreter.
The above approach to formalizing order strategies allows us to better understand them and work out an algorithm for their further implementation in an Expert Advisor, as well as to directly interpret and follow the elaborated rules. The eInterpretator Expert Advisor has been created with this purpose in mind (see the attached files). Parameters of the Expert Advisor and their descriptions are provided in Table 12.
Table 12. Parameters of the eInterpretator Expert Advisor.
How the Expert Advisor Works.
At the beginning, the Expert Advisor loads the metaprogram from the file to review and analyze it. If any gross error is found in the metaprogram, an error alert will pop up. Analyzing the metaprogram, Expert Advisor fills in data structures with numeric values corresponding to text commands to ensure the maximum performance of the Expert Advisor. Upon successful analysis of the metaprogram, the following message is printed to the log: "Initialization of the interpreter complete".
If the DeInterpritate variable is included, the Expert Advisor will run a test reverse interpretation of commands (whereby it will get disconnected from the chart and any testing in the Strategy Tester carried out at that time will be aborted). When reverse interpreting, the Expert Advisor transforms numeric values found in the structures into text commands. And although command entries in the file will be different, the reverse interpreted metaprogram will allow you to have a better idea of how the Expert Advisor analyzes commands.
Let us see it using the following string from the metaprogram file:
Following the reverse interpretation this string will look as follows:
As we can see, a simple Buy(6) command is transformed into a comparison expression where the right side contains the arithmetic expression X1*X2+X3*X4 that gives 1 as a result of calculations. In the action field, the user variable is replaced with the numeric value.
Tips on Customizing the Expert Advisor.
Some of you will probably want to customize this Expert Advisor by adding your own commands to both the analysis phase and command execution and include other position management functions. Due to the structure of the Expert Advisor such customization can be quite straightforward, otherwise the entire work done on the Expert Advisor would have been of no practical value.
Adding Data Commands.
A list of commands for getting data can be found in the InfoCommand array. Commands are arranged in columns with five commands in a row which allows us to easily count their number and find the index value for the command to be added.
After adding the command to the InfoCommand array, we add a new case corresponding to the new command index to the switch structure in the SetValue() function. To get the value, we need to first select the object from which the value will be obtained and only then get the value. Depending on the type of the object from which data is obtained, different functions are used to select the object. These functions are shown in Table 13.
Table 13. Functions of the Expert Advisor for selecting trade objects.
The difference between the last trade and the last trade executed by the Expert Advisor is in that the last trade covers Stop Loss and Take Profit trades. Last trade data may be required to determine the result of closing the last position, while information on the last trade executed by the Expert Advisor may be necessary to identify the last direction of the trade or the Expert Advisor operation phase.
In addition to trade object data, access can be gained to market data, such as price, etc. Important is to make sure that the data can be obtained. Following an attempt to select the object, we have to make sure that the object has really been selected (by checking the value of aSelected), get the required parameter, assign its value to the Val. Value variable and return true.
Table 14 features functions that are used to get parameters of various trade objects.
Table 14. Functions of the Expert Advisor for getting parameters of the selected trade object.
The identifier index of the data to be obtained is passed in the function. The index value is contained in the Val. InfoIdentifierIndex variable.
When adding a new access command, you may be required to also add the identifier of data to be obtained or only add the identifier of data to be taken.
Adding Data Identifiers.
A list of identifiers can be found in the InfoIdentifier array. We need to add the new identifier to the array, find its index and update the SelPosParam(), SelOrdParam() and SelDealParam() functions. Updates may concern some or all functions depending on whether the new identifier can be applied to all trade objects. Function updates consist in adding a new case corresponding to the new identifier index to the switch structure.
Adding Action Commands.
Action commands are added to the ActCommand array. Commands in the array are arranged in a string, making it a bit more difficult to find the necessary index. Elements represent a string since in addition to adding a command we need to specify the number of its parameters and type. The number of parameters is specified in the ActCmndPrmCnt array and the type is indicated in the ActCmndType array. Possible types include: 0 - market action, 1 - action with a pending order, 2 - position management.
After the command is added to the array, we find the DoAction() function and add another case for the new function call to its switch. New function must be of the bool type and return true if executed successfully or false in case of error. If the function performance check is not necessary, as in Trailing Stop function, it can simply return true.
Keep in mind that functions that deal with pending orders, such as functions for setting of the same, require preliminary checks for the order existence.
Changes to Trading Signal Functions.
The entire work pertaining to getting trading signals in the Expert Advisor is done in two functions (two functions for signals for closing and two functions for signals for opening).
The CloseSignalsInit() function (initialization of signals for closing) and OpenSignalsInit() function (initialization of signals for opening) are called from the OnInit() function of the Expert Advisor. These functions are responsible for loading indicators. The main functions - CloseSignalsMain() (identification of trading signals for closing) and OpenSignalsMain() (identification of trading signals for opening) are called from the OnTick() function on every tick.
At the beginning of the function execution, GlobalCloseBuySignal, GlobalCloseSellSignal (signals for closing) and GlobalOpenBuySignal, GlobalOpenSellSignal (signals for opening) should be assigned false and then true upon the corresponding indicator readings.
Further, in the OnDeinit() function of the Expert Advisor, you need to execute IndicatorRelease().
Attachments.
eInterpretator. mq5 - Expert Advisor that should be placed into MQL5/Experts of the terminal data directory.
LimitAdd. txt - Metaprogram for Scaling in Using Limit Orders.
StopRev. txt - Metaprogram for Stop and Reverse.
Piramiding. txt - Metaprogram for Pyramiding.
ReOpen. txt. txt - Metaprogram for Reopening.
TradeSignals. txt - Metaprogram for Trading Signals.
TradeSignalsTR. txt - Metaprogram for Trading Signals with a Trailing Stop.
TradeSignalsBE. txt - Metaprogram for Trading Signals with Breakeven Function.
limitadd. set - file of parameters for Scaling in Using Limit Orders.
stoprev. set - file of parameters for Stop and Reverse.
piramiding. set - file of parameters for Pyramiding.
reopen. set - file of parameters for Reopening.
tradesignals. set - file of parameters for Trading Signals.
tradesignalstr. set - file of parameters for Trading Signals with a Trailing Stop.
tradesignalsbe. set - file of parameters for Trading Signals with Breakeven Function.
ملحوظة. When using programs with Trading Signals, Trailing Stop and Breakeven, always remember to enable the corresponding functions in the Expert Advisor properties window. When testing strategies in the Strategy Tester, copy metaprogram files into the TesterMetaProgram. txt file (this is necessary to allow for the use of remote testing agents ). The file should be placed into MQL5/Files of the terminal data directory (you can open it from the terminal: File -> Open Data Folder).
Performance of the programs displayed in the charts that can be found in the Examples of Order Strategies in Metalanguage section is based on the parameters specified in the parameter files. Testing has been performed over the last months (as of 2018.08.29), for EURUSD H1, OHLC model on M1.
استنتاج.
Very often, the first feeling you will probably get when getting started with order strategy development is confusion - what to start with, what to keep in mind, how to ensure stability of the Expert Advisor in real environment, how to combine the execution of a trading strategy algorithm with reliability of its operation?
This article is supposed to, at the very least, help both developers and traders who place orders for the development of EAs with the initial formalization of their strategies and help them understand the stages of the strategy development, what every stage involves and what should be taken into account. The eInterpretator Expert Advisor opens up great possibilities for experimenting with order strategies with minimum time and effort.
Furthermore, I would like to say that I cannot withhold my admiration of the MetaTrader 5 terminal. The operating speed of the eInterpretator Expert Advisor in the Strategy Tester was beyond my expectations!
ترجمة من الروسية من قبل شركة ميتاكوتس سوفتوار Corp.